PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDF с ICOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQDF tracks the Northern Trust International Quality Dividend Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQDF returned 10.43%/yr vs 10.06%/yr for ICOW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 15.38%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

IQDF

1 день
-1.02%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.38%
6 месяцев
18.18%
1 год
35.90%
3 года*
22.80%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.66%

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDF и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		15.38%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%8.63%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%

Correlation

The correlation between IQDF and ICOW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.86

The correlation between IQDF and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDF и ICOW

Секторы
IQDF
ICOW

Финансовые услуги

25.9%

-

Технологии

15.6%
6.2%

Промышленность

13.2%
28.7%

Сырьевые материалы

8.3%
5.4%

Энергетика

7.2%
23.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
11.6%

Здравоохранение

6.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
8.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
8.9%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Недвижимость

2.3%

-

Финансовые услуги

IQDF
25.9%
ICOW

-

Технологии

IQDF
15.6%
ICOW
6.2%

Промышленность

IQDF
13.2%
ICOW
28.7%

Сырьевые материалы

IQDF
8.3%
ICOW
5.4%

Энергетика

IQDF
7.2%
ICOW
23.7%

Потребительский циклический сектор

IQDF
6.9%
ICOW
11.6%

Здравоохранение

IQDF
6.0%
ICOW
7.1%

Потребительский защитный сектор

IQDF
5.7%
ICOW
8.5%

Коммуникационные услуги

IQDF
4.9%
ICOW
8.9%

Коммунальные услуги

IQDF
3.9%
ICOW

-

Недвижимость

IQDF
2.3%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUS
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

IQDF vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDFICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.87

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.72

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.91

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

17.54

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDF vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDFICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IQDF и ICOW

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDFICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-43.49%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-8.02%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-14.81%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-28.48%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.64%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-7.59%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.24%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и ICOW

FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDFICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.41%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.59%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

13.73%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

16.64%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

18.47%

-1.84%

Сравнение комиссий IQDF и ICOW

IQDF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и ICOW

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности ICOW в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		2.77%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%

Часто задаваемые вопросы

IQDF and ICOW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDF has higher volatility (5.63%) compared to ICOW (4.41%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, IQDF leads with 10.43% vs 10.06% for ICOW. On fees, IQDF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQDF has performed better with a 10.43% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQDF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

IQDF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.12% for ICOW.

IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDF и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор