Сравнение IQDF с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
IQDF и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IQDF и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQDF и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 4.40% | 35.42% | 6.62% | 20.10% | -14.69% | 10.18% | 3.54% | 20.96% | -17.39% | 23.87% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.70% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IQDF показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции IQDF уступали акциям GVAL по среднегодовой доходности: 8.80% против 9.91% соответственно.
IQDF
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 8.80%
GVAL
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDF и GVAL
IQDF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
IQDF vs. GVAL — Ранг доходности на риск
IQDF
GVAL
Сравнение IQDF c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQDF | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.26 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.90 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.32 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 12.67 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQDF | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.26 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IQDF и GVAL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDF и GVAL
Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что сопоставимо с доходностью GVAL в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 3.07% | 3.27% | 6.72% | 6.06% | 5.59% | 4.13% | 3.31% | 4.46% | 5.78% | 3.89% | 3.75% | 4.27% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.06% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок IQDF и GVAL
Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQDF | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -46.82% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.50% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.34% | -30.83% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -46.82% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -7.55% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -14.04% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.02% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQDF и GVAL
FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Cambria Global Value ETF (GVAL) имеют волатильность 7.65% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQDF | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 8.03% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 11.33% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 17.32% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 18.31% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 19.18% | -2.61% |