PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQDF с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IQDF и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.39%
12.23%
IQDF
FXAIX

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.57%. За последние 10 лет акции IQDF уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.75% против 13.04% соответственно.


IQDF

С начала года

7.55%

1 месяц

-4.80%

6 месяцев

-1.40%

1 год

14.75%

5 лет (среднегодовая)

5.70%

10 лет (среднегодовая)

3.75%

FXAIX

С начала года

25.57%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.23%

1 год

32.20%

5 лет (среднегодовая)

15.59%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


IQDFFXAIX
Коэф-т Шарпа1.102.61
Коэф-т Сортино1.583.49
Коэф-т Омега1.191.49
Коэф-т Кальмара1.743.78
Коэф-т Мартина5.7817.01
Индекс Язвы2.46%1.88%
Дневная вол-ть12.97%12.24%
Макс. просадка-39.83%-33.79%
Текущая просадка-8.03%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQDF и FXAIX

IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund
График комиссии IQDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IQDF и FXAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IQDF c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQDF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.102.61
Коэффициент Сортино IQDF, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.583.49
Коэффициент Омега IQDF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.49
Коэффициент Кальмара IQDF, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.743.78
Коэффициент Мартина IQDF, с текущим значением в 5.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.7817.01
IQDF
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
2.61
IQDF
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и FXAIX

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности FXAIX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund
4.86%6.06%5.59%4.13%3.16%4.46%5.77%3.89%3.75%4.27%4.36%1.59%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.23%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок IQDF и FXAIX

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.03%
-1.35%
IQDF
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и FXAIX

FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.12% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
4.06%
IQDF
FXAIX