Сравнение IQDF с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQDF и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQDF и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 5.46% | 35.42% | 6.62% | 20.10% | -14.69% | 10.18% | 3.54% | 20.96% | -17.39% | 23.87% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IQDF показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции IQDF уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.90% против 14.08% соответственно.
IQDF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 8.90%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDF и FXAIX
IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
IQDF vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
IQDF
FXAIX
Сравнение IQDF c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQDF | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.97 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.49 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.52 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 7.30 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQDF | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.97 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.76 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IQDF и FXAIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDF и FXAIX
Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 3.04% | 3.27% | 6.72% | 6.06% | 5.59% | 4.13% | 3.31% | 4.46% | 5.78% | 3.89% | 3.75% | 4.27% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок IQDF и FXAIX
Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQDF | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -33.79% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.13% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.34% | -24.50% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -33.79% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -6.23% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -3.83% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.53% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQDF и FXAIX
FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQDF | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.34% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 9.53% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 18.32% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 16.92% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 18.05% | -1.48% |