Сравнение IQDF с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQDF или FXAIX.
Основные характеристики
| IQDF | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.64% | 5.67% |
| Дох-ть за 1 год | 13.21% | 23.72% |
| Дох-ть за 3 года | 2.00% | 7.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.17% | 13.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.81% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 12.34% | 11.69% |
| Макс. просадка | -39.83% | -33.79% |
| Current Drawdown | -1.95% | -4.41% |
Корреляция
Корреляция между IQDF и FXAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQDF и FXAIX
С начала года, IQDF показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции IQDF уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.81% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDF и FXAIX
IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQDF c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDF и FXAIX
Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности FXAIX в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 5.72% | 6.06% | 5.59% | 4.13% | 3.21% | 4.46% | 5.78% | 3.89% | 3.75% | 4.27% | 4.35% | 1.59% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.39% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IQDF и FXAIX
Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQDF и FXAIX
Текущая волатильность для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) составляет 3.34%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что IQDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.