PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQDF с FDT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

IQDF и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQDF и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		4.40%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		9.83%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции IQDF уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 8.80% против 9.73% соответственно.

IQDF

1 день
2.86%
1 месяц
-6.36%
С начала года
4.40%
6 месяцев
11.87%
1 год
31.50%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.60%
10 лет*
8.80%

FDT

1 день
3.59%
1 месяц
-10.30%
С начала года
9.83%
6 месяцев
17.39%
1 год
54.93%
3 года*
24.48%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FDDIQDF с FYLDIQDF с VXUSIQDF с VIGI
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий IQDF и FDT

IQDF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Доходность на риск

IQDF vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDFFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.86

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

3.48

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.55

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

4.01

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

16.70

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDF vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDFFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.86

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между IQDF и FDT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и FDT

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FDT в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		3.07%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.24%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок IQDF и FDT

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

IQDFFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-46.10%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-13.41%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-33.18%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-46.10%

+6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-10.30%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-10.86%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.22%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и FDT

Текущая волатильность для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) составляет 7.65%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что IQDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQDFFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

9.73%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

13.97%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

19.35%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

17.86%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

18.32%

-1.75%