PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSIX с DFSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPSIX с DFSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) and DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IPSIX returned 10.25%/yr vs 11.20%/yr for DFSCX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IPSIX charges 0.60%/yr vs 0.41%/yr for DFSCX.

Доходность

Сравнение доходности IPSIX и DFSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPSIX показывает доходность 17.88%, что значительно выше, чем у DFSCX с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции IPSIX уступали акциям DFSCX по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.20% соответственно.

IPSIX

1 день
0.93%
1 месяц
3.42%
С начала года
17.88%
6 месяцев
17.38%
1 год
36.29%
3 года*
16.83%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.25%

DFSCX

1 день
0.66%
1 месяц
2.89%
С начала года
16.94%
6 месяцев
16.37%
1 год
35.45%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.05%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPSIX и DFSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		17.88%8.46%8.64%18.17%-13.82%28.42%5.25%21.07%-12.34%9.94%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		16.94%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%

Correlation

The correlation between IPSIX and DFSCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1997 г.

0.95

The correlation between IPSIX and DFSCX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.96 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Plus SmallCap Portfolio

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Часто сравнивают с IPSIX:
IPSIX с FSCEXIPSIX с FSCTXIPSIX с DISSXIPSIX с STSCXIPSIX с VSMAXIPSIX с CSMDXIPSIX с VSTCX
Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FISVXDFSCX с FDMDFSCX с FSCRX

Доходность на риск

IPSIX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSIX
Ранг доходности на риск IPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSIX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSIXDFSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.16

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.11

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.68

4.65

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

14.95

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSIX vs. DFSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSIX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSCX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSIX и DFSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSIXDFSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.61

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IPSIX и DFSCX

Максимальная просадка IPSIX за все время составила -58.01%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSIX и DFSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPSIXDFSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.01%

-63.07%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.17%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.60%

-27.01%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-27.01%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.92%

-46.88%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-9.91%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.53%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSIX и DFSCX

Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеют волатильность 4.33% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPSIXDFSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.48%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

11.59%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

17.57%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

21.01%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

22.64%

+1.10%

Сравнение комиссий IPSIX и DFSCX

IPSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSIX и DFSCX

Дивидендная доходность IPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности DFSCX в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.82%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		9.27%5.72%4.44%4.20%19.88%0.65%1.98%16.87%18.12%9.69%3.19%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IPSIX and DFSCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSCX has higher volatility (4.48%) compared to IPSIX (4.33%). In terms of maximum drawdown, IPSIX dropped -58.01% vs DFSCX's -63.07%.

IPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPSIX и DFSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор