Сравнение IPSHX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
IPSHX управляется Pinnacle. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IPSHX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPSHX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSHX Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund | 3.71% | 10.90% | 6.79% | 18.85% | -17.42% | 8.71% | 22.20% | 15.05% | -13.11% | 11.19% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IPSHX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции IPSHX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 6.55% против 7.90% соответственно.
IPSHX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.55%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPSHX и GOIIX
IPSHX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
IPSHX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
IPSHX
GOIIX
Сравнение IPSHX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPSHX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.85 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.30 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 5.74 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPSHX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.62 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IPSHX и GOIIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSHX и GOIIX
Дивидендная доходность IPSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSHX Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund | 3.20% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.18% | 0.00% | 0.90% | 3.68% | 6.15% | 0.71% | 0.00% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок IPSHX и GOIIX
Максимальная просадка IPSHX за все время составила -25.73%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSHX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPSHX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.73% | -43.63% | +17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -8.55% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -23.78% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.73% | -25.07% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -5.34% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -6.44% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.15% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPSHX и GOIIX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что IPSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPSHX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 4.36% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 6.73% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 10.54% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 10.61% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 11.23% | +3.70% |