Сравнение IPSHX с CRDBX
IPSHX (Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund) and CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, IPSHX returned 6.39%/yr vs 15.90%/yr for CRDBX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.24% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IPSHX и CRDBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPSHX показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 22.10%.
IPSHX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.40%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 6.89%
CRDBX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 19.49%
- С начала года
- 22.10%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPSHX и CRDBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSHX Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund | 9.42% | 10.90% | 6.79% | 18.85% | -17.42% | 8.71% | 21.42% |
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | 22.10% | 25.36% | 19.91% | 18.44% | -8.21% | 28.08% | 24.03% |
Correlation
The correlation between IPSHX and CRDBX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between IPSHX and CRDBX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPSHX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск
IPSHX
CRDBX
Сравнение IPSHX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPSHX | CRDBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.51 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 5.17 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 16.02 | -7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPSHX и CRDBX
Максимальная просадка IPSHX за все время составила -25.73%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -28.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSHX и CRDBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPSHX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.73% | -28.12% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -7.13% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.73% | -17.77% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -28.12% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -0.06% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -6.48% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.29% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPSHX и CRDBX
Текущая волатильность для Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) составляет 5.14%, в то время как у Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что IPSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPSHX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.40% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 12.31% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 15.70% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 19.96% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 20.39% | -5.32% |
Сравнение комиссий IPSHX и CRDBX
И IPSHX, и CRDBX имеют комиссию равную 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSHX и CRDBX
Дивидендная доходность IPSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности CRDBX в 12.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | 12.58% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPSHX Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund | 3.03% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.18% | 0.00% | 0.90% | 3.68% | 6.15% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
IPSHX and CRDBX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDBX has higher volatility (6.40%) compared to IPSHX (5.14%). In terms of maximum drawdown, IPSHX dropped -25.73% vs CRDBX's -28.12%.
CRDBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPSHX и CRDBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор