PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSHX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPSHX с CRDBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPSHX (Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund) and CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, IPSHX returned 5.98%/yr vs 15.60%/yr for CRDBX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.24% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IPSHX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPSHX показывает доходность 15.34%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 17.37%.

IPSHX

1 день
-0.49%
1 месяц
3.85%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.57%
1 год
33.74%
3 года*
14.91%
5 лет*
5.98%
10 лет*
7.80%

CRDBX

1 день
-1.19%
1 месяц
4.27%
С начала года
17.37%
6 месяцев
16.82%
1 год
41.09%
3 года*
19.49%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPSHX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund		15.34%10.90%6.79%18.85%-17.42%8.71%20.87%
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		17.37%25.36%19.91%18.44%-8.21%28.08%24.03%

Correlation

The correlation between IPSHX and CRDBX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.56

The correlation between IPSHX and CRDBX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund

Potomac Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с IPSHX:
IPSHX с PAUIXIPSHX с PVFIXIPSHX с ABRYXIPSHX с GIPIXIPSHX с PASAXIPSHX с UPAAXIPSHX с ABRZX
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с VOOCRDBX с SPYCRDBX с SFLRCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Доходность на риск

IPSHX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSHX
Ранг доходности на риск IPSHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSHX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSHX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSHX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSHX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSHXCRDBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.90

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
4.11

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.67

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

5.78

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

18.99

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSHX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSHX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDBX равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSHX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSHXCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.90

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.83

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.08

-0.57

Просадки

Сравнение просадок IPSHX и CRDBX

Максимальная просадка IPSHX за все время составила -25.73%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -28.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSHX и CRDBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPSHXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.73%

-28.12%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-7.13%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-17.77%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-28.12%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.19%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-6.58%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.16%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSHX и CRDBX

Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) имеют волатильность 4.14% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPSHXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.31%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

10.84%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

14.20%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

19.73%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

20.36%

-5.39%

Сравнение комиссий IPSHX и CRDBX

И IPSHX, и CRDBX имеют комиссию равную 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSHX и CRDBX

Дивидендная доходность IPSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности CRDBX в 13.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		13.09%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund		2.88%3.32%0.00%0.00%0.00%16.18%0.00%0.90%3.68%6.15%0.71%

Часто задаваемые вопросы

IPSHX and CRDBX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDBX has higher volatility (4.31%) compared to IPSHX (4.14%). In terms of maximum drawdown, IPSHX dropped -25.73% vs CRDBX's -28.12%.

CRDBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPSHX и CRDBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор