PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPRV.L с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPRV.L с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPRV.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IPRV.L is a Financials Equities fund tracking the S&P Listed Private Equity Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. IPRV.L is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, IPRV.L returned 6.33%/yr vs 8.59%/yr for JEPI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IPRV.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности IPRV.L и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IPRV.L торгуется в GBp, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IPRV.L показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.36%.

IPRV.L

1 день
2.62%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-11.55%
1 год
-7.35%
3 года*
10.33%
5 лет*
6.33%
10 лет*
12.65%

JEPI

1 день
0.29%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.69%
1 год
9.74%
3 года*
6.44%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPRV.L и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)		-12.08%-4.65%26.96%32.91%-19.32%45.11%23.14%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.36%0.39%14.54%4.34%7.99%22.67%6.13%

Correlation

The correlation between IPRV.L and JEPI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.30

Сравнение распределения секторов IPRV.L и JEPI

Секторы
IPRV.L
JEPI

Финансовые услуги

99.0%
9.8%

Промышленность

0.7%
13.8%

Потребительский циклический сектор

0.3%
11.7%

Технологии

0.1%
19.1%

Здравоохранение

0.0%
14.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
9.6%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Финансовые услуги

IPRV.L
99.0%
JEPI
9.8%

Промышленность

IPRV.L
0.7%
JEPI
13.8%

Потребительский циклический сектор

IPRV.L
0.3%
JEPI
11.7%

Технологии

IPRV.L
0.1%
JEPI
19.1%

Здравоохранение

IPRV.L
0.0%
JEPI
14.1%

Потребительский защитный сектор

IPRV.L
0.0%
JEPI
9.6%

Сырьевые материалы

IPRV.L

-

JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

IPRV.L

-

JEPI
6.9%

Энергетика

IPRV.L

-

JEPI
3.5%

Недвижимость

IPRV.L

-

JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

IPRV.L

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IPRV.L:
IPRV.L с SPYIPRV.L с QQQ3.LIPRV.L с IWMO.LIPRV.L с BRK-BIPRV.L с BXIPRV.L с SWDA.LIPRV.L с HMWO.L
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

IPRV.L vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPRV.L
Ранг доходности на риск IPRV.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRV.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRV.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRV.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRV.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRV.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPRV.L c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPRV.LJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.13

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
1.59

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.20

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.66

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

4.52

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPRV.L vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPRV.L на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPRV.L и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPRV.LJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.13

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.82

-0.66

Просадки

Сравнение просадок IPRV.L и JEPI

Максимальная просадка IPRV.L за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки JEPI в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRV.L и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPRV.LJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-16.54%

-57.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-5.91%

-17.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.90%

-16.54%

-11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-16.54%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.45%

-3.93%

-18.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-2.69%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

2.16%

+8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IPRV.L и JEPI

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что IPRV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPRV.LJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

2.30%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

6.50%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

8.65%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

11.57%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

11.40%

+8.96%

Сравнение комиссий IPRV.L и JEPI

IPRV.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRV.L и JEPI

Дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности JEPI в 8.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)		5.23%3.98%3.81%4.27%5.26%3.42%4.85%4.28%6.46%6.70%5.33%8.21%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.26%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPRV.L and JEPI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for IPRV.L.

IPRV.L is categorized as Financials Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for IPRV.L and 0.35% for JEPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPRV.L и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор