Сравнение IPRV.L с SWDA.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).

IPRV.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPRV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPRV.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPRV.L и SWDA.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)	-15.51%	-4.65%	26.96%	32.91%	-19.32%	45.11%	2.39%	40.72%	-7.63%	15.66%
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	-3.19%	12.64%	21.11%	17.59%	-8.33%	23.64%	12.25%	23.03%	-3.78%	11.78%

Доходность по периодам

С начала года, IPRV.L показывает доходность -15.51%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью -3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPRV.L имеют среднегодовую доходность 12.46%, а акции SWDA.L немного впереди с 12.65%.

IPRV.L

1 день: 0.92%

1 месяц: -4.14%

С начала года: -15.51%

6 месяцев: -15.73%

1 год: -10.88%

3 года*: 9.96%

5 лет*: 7.43%

10 лет*: 12.46%

SWDA.L

1 день: 0.46%

1 месяц: -5.44%

С начала года: -3.19%

6 месяцев: 0.81%

1 год: 16.01%

3 года*: 14.06%

5 лет*: 10.94%

10 лет*: 12.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Название символа

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IPRV.L:

IPRV.L с SPY IPRV.L с QQQ3.L IPRV.L с IWMO.L IPRV.L с BRK-B IPRV.L с BX IPRV.L с IWDA.L IPRV.L с HMWO.L

Часто сравнивают с SWDA.L:

SWDA.L с IWDA.L SWDA.L с VWRP.L SWDA.L с VWCE.DE SWDA.L с SPY SWDA.L с IUSQ.DE SWDA.L с EUN.L SWDA.L с VOO

Сравнение комиссий IPRV.L и SWDA.L

IPRV.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.

IPRV.L

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

SWDA.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IPRV.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPRV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPRV.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IPRV.L	SWDA.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.49	1.13	-1.62
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.55	1.59	-2.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.93	1.24	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.53	1.42	-1.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.39	6.17	-7.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPRV.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPRV.L на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPRV.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IPRV.L	SWDA.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.49	1.13	-1.62
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	0.82	-0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.61	0.87	-0.26
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.83	-0.55

Корреляция

Корреляция между IPRV.L и SWDA.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRV.L и SWDA.L

Дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)	4.71%	3.98%	3.81%	4.27%	5.26%	3.42%	4.85%	4.28%	6.46%	6.70%	5.33%	8.21%
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPRV.L и SWDA.L

Максимальная просадка IPRV.L за все время составила -76.57%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRV.L и SWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IPRV.L	SWDA.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.57%	-25.58%	-50.99%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.47%	-10.26%	-13.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.90%	-18.50%	-9.40%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.53%	-25.58%	-18.95%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-25.47%	-5.44%	-20.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.99%	-3.52%	-9.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.05%	2.37%	+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IPRV.L и SWDA.L

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IPRV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IPRV.L	SWDA.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.96%	3.99%	+2.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.28%	7.88%	+6.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.18%	14.08%	+8.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.35%	13.35%	+6.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.25%	14.50%	+5.75%

Сравнение IPRV.L с SWDA.L

Доходность

Сравнение доходности IPRV.L и SWDA.L

Сравнение доходности по годам IPRV.L и SWDA.L

Доходность по периодам

IPRV.L

SWDA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IPRV.L и SWDA.L

Доходность на риск

IPRV.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

IPRV.L

SWDA.L

Сравнение IPRV.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IPRV.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRV.L и SWDA.L

Просадки

Сравнение просадок IPRV.L и SWDA.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IPRV.L и SWDA.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)