Сравнение IPRV.L с HMWO.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).

IPRV.L и HMWO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPRV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPRV.L и HMWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPRV.L и HMWO.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)	-14.82%	-4.65%	26.96%	32.91%	-19.32%	45.11%	2.39%	40.72%	-7.63%	15.66%
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF	-1.17%	12.63%	21.17%	17.80%	-8.47%	23.98%	12.48%	23.41%	-3.61%	12.05%

Доходность по периодам

С начала года, IPRV.L показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у HMWO.L с доходностью -1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPRV.L имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции HMWO.L немного впереди с 13.08%.

IPRV.L

1 день: -0.04%

1 месяц: -1.17%

С начала года: -14.82%

6 месяцев: -15.90%

1 год: -12.33%

3 года*: 10.67%

5 лет*: 7.60%

10 лет*: 12.62%

HMWO.L

1 день: 0.18%

1 месяц: -1.69%

С начала года: -1.17%

6 месяцев: 1.78%

1 год: 17.03%

3 года*: 14.78%

5 лет*: 11.46%

10 лет*: 13.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Название символа

HSBC MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с IPRV.L:

IPRV.L с SPY IPRV.L с QQQ3.L IPRV.L с IWMO.L IPRV.L с BRK-B IPRV.L с BX IPRV.L с SWDA.L IPRV.L с IWDA.L

Часто сравнивают с HMWO.L:

HMWO.L с VWRL.L HMWO.L с VWRP.L HMWO.L с VEVE.L HMWO.L с IWRD.L HMWO.L с SWDA.L HMWO.L с FWRG HMWO.L с GGRP.L

Сравнение комиссий IPRV.L и HMWO.L

IPRV.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%.

IPRV.L

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

HMWO.L

HSBC MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

IPRV.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPRV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HMWO.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPRV.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IPRV.L	HMWO.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.56	1.17	-1.73
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.65	1.66	-2.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.92	1.25	-0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.30	3.42	-3.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.79	13.39	-14.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPRV.L vs. HMWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPRV.L на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа HMWO.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPRV.L и HMWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IPRV.L	HMWO.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.56	1.17	-1.73
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.86	-0.47
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	0.90	-0.28
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.81	-0.53

Корреляция

Корреляция между IPRV.L и HMWO.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRV.L и HMWO.L

Дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности HMWO.L в 1.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)	4.67%	3.98%	3.81%	4.27%	5.26%	3.42%	4.85%	4.28%	6.46%	6.70%	5.33%	8.21%
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF	1.27%	1.26%	1.41%	1.60%	1.75%	1.27%	1.55%	1.97%	2.11%	1.91%	1.84%	1.86%

Просадки

Сравнение просадок IPRV.L и HMWO.L

Максимальная просадка IPRV.L за все время составила -76.57%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRV.L и HMWO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IPRV.L	HMWO.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.57%	-25.48%	-51.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.47%	-6.55%	-16.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.90%	-18.80%	-9.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.53%	-25.48%	-19.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-24.86%	-3.40%	-21.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.26%	-3.55%	-9.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.88%	1.66%	+7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IPRV.L и HMWO.L

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что IPRV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IPRV.L	HMWO.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.32%	4.14%	+2.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.25%	8.23%	+6.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.05%	14.44%	+7.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.35%	13.32%	+6.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.24%	14.44%	+5.80%

Сравнение IPRV.L с HMWO.L

Доходность

Сравнение доходности IPRV.L и HMWO.L

Сравнение доходности по годам IPRV.L и HMWO.L

Доходность по периодам

IPRV.L

HMWO.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IPRV.L и HMWO.L

Доходность на риск

IPRV.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск

IPRV.L

HMWO.L

Сравнение IPRV.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IPRV.L vs. HMWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRV.L и HMWO.L

Просадки

Сравнение просадок IPRV.L и HMWO.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IPRV.L и HMWO.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)