PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPRV.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPRV.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPRV.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
-14.82%-4.65%26.96%32.91%-19.32%45.11%2.39%40.72%-7.63%15.66%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-3.26%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%
Разные валюты инструментов

IPRV.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IPRV.L показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции IPRV.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.62% против 13.65% соответственно.


IPRV.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-14.82%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-12.33%
3 года*
10.67%
5 лет*
7.60%
10 лет*
12.62%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-2.17%
1 год
-12.73%
3 года*
13.04%
5 лет*
14.10%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

IPRV.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPRV.L
Ранг доходности на риск IPRV.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRV.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRV.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRV.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRV.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRV.L: 66
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPRV.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPRV.LBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

-0.67

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

-0.82

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.89

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.73

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

-1.12

+0.32

IPRV.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPRV.L на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPRV.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPRV.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.84

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.30

Корреляция

Корреляция между IPRV.L и BRK-B составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRV.L и BRK-B

Дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
4.67%3.98%3.81%4.27%5.26%3.42%4.85%4.28%6.46%6.70%5.33%8.21%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPRV.L и BRK-B

Максимальная просадка IPRV.L за все время составила -76.57%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRV.L и BRK-B.


Загрузка...

Показатели просадок


IPRV.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.57%

-53.86%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-14.95%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-26.58%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.53%

-29.57%

-14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.86%

-11.57%

-13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-11.07%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

8.75%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IPRV.L и BRK-B

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что IPRV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPRV.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

4.52%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

12.24%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

18.95%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

16.94%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

19.84%

+0.40%