PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPRV.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPRV.L с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPRV.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) is Financials Equities fund tracking the S&P Listed Private Equity Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IPRV.L returned 12.65%/yr vs 13.88%/yr for BRK-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IPRV.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IPRV.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IPRV.L показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции IPRV.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.65% против 13.88% соответственно.

IPRV.L

1 день
2.62%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-11.55%
1 год
-7.35%
3 года*
10.33%
5 лет*
6.33%
10 лет*
12.65%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.19%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-0.95%
3 года*
9.94%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPRV.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)		-12.08%-4.65%26.96%32.91%-19.32%45.11%2.39%40.72%-7.63%15.66%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.91%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between IPRV.L and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.33

Over the past year, the correlation between IPRV.L and BRK-B has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IPRV.L:
IPRV.L с SPYIPRV.L с QQQ3.LIPRV.L с IWMO.LIPRV.L с BXIPRV.L с SWDA.LIPRV.L с HMWO.LIPRV.L с IWDA.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IPRV.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPRV.L
Ранг доходности на риск IPRV.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRV.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRV.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRV.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRV.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRV.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPRV.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPRV.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.06

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
0.02

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.00

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.08

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

-0.17

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPRV.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPRV.L на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPRV.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPRV.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.06

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.59

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IPRV.L и BRK-B

Максимальная просадка IPRV.L за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRV.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPRV.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-37.92%

-36.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-11.88%

-11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.90%

-17.26%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-20.84%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.53%

-21.44%

-23.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.45%

-13.90%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-7.39%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

5.52%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IPRV.L и BRK-B

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IPRV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPRV.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

3.84%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

11.84%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

15.33%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

16.89%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

19.85%

+0.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRV.L и BRK-B

Дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)		5.23%3.98%3.81%4.27%5.26%3.42%4.85%4.28%6.46%6.70%5.33%8.21%

Часто задаваемые вопросы

IPRV.L and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPRV.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор