Сравнение IPRV.L с GPZ
IPRV.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) and GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) are both Financials Equities funds - IPRV.L tracks the S&P Listed Private Equity Index while GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index. Both are passively managed. Over the past year, IPRV.L returned -7.35% vs -8.88% for GPZ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPRV.L charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for GPZ.
Доходность
Сравнение доходности IPRV.L и GPZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPRV.L торгуется в GBp, в то время как GPZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPZ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPRV.L показывает доходность -12.08%, что значительно выше, чем у GPZ с доходностью -17.34%.
IPRV.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -11.55%
- 1 год
- -7.35%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 12.65%
GPZ
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -17.34%
- 6 месяцев
- -17.32%
- 1 год
- -8.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPRV.L и GPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -12.08% | 5.38% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -17.34% | 10.23% |
Correlation
The correlation between IPRV.L and GPZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение распределения секторов IPRV.L и GPZ
Секторы
IPRV.L
GPZ
Финансовые услуги
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IPRV.L
GPZ
Промышленность
IPRV.L
GPZ
-
Потребительский циклический сектор
IPRV.L
GPZ
-
Технологии
IPRV.L
GPZ
-
Здравоохранение
IPRV.L
GPZ
-
Потребительский защитный сектор
IPRV.L
GPZ
-
Сырьевые материалы
IPRV.L
-
GPZ
-
Коммуникационные услуги
IPRV.L
-
GPZ
-
Энергетика
IPRV.L
-
GPZ
-
Недвижимость
IPRV.L
-
GPZ
Коммунальные услуги
IPRV.L
-
GPZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPRV.L vs. GPZ — Ранг доходности на риск
IPRV.L
GPZ
Сравнение IPRV.L c GPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPRV.L | GPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPRV.L | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.33 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок IPRV.L и GPZ
Максимальная просадка IPRV.L за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки GPZ в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRV.L и GPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPRV.L | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -30.81% | -43.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -30.81% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.45% | -23.78% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -11.35% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPRV.L и GPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPRV.L | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 26.71% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 26.71% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 26.71% | -6.35% |
Сравнение комиссий IPRV.L и GPZ
IPRV.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPZ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRV.L и GPZ
Дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности GPZ в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.01% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 5.23% | 3.98% | 3.81% | 4.27% | 5.26% | 3.42% | 4.85% | 4.28% | 6.46% | 6.70% | 5.33% | 8.21% |
Часто задаваемые вопросы
IPRV.L and GPZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for IPRV.L.
IPRV.L tracks S&P Listed Private Equity Index, while GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for IPRV.L and 0.40% for GPZ.
Подберите оптимальное распределение для IPRV.L и GPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор