Сравнение IPRV.L с ^NDX
IPRV.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) is Financials Equities fund tracking the S&P Listed Private Equity Index, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPRV.L и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPRV.L торгуется в GBp, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPRV.L показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 15.84%.
IPRV.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -11.55%
- 1 год
- -7.35%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 12.65%
^NDX
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPRV.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -12.08% | 3.88% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 15.84% | 16.48% |
Correlation
The correlation between IPRV.L and ^NDX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPRV.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
IPRV.L
^NDX
Сравнение IPRV.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPRV.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPRV.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 2.21 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок IPRV.L и ^NDX
Максимальная просадка IPRV.L за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRV.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPRV.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -12.05% | -62.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.45% | -4.71% | -17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -2.77% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPRV.L и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPRV.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 16.00% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 16.00% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 16.00% | +4.36% |
Часто задаваемые вопросы
IPRV.L and ^NDX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IPRV.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор