PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPPP с CWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPPP с CWB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Preferred-Plus ETF (IPPP) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB).

IPPP и CWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPPP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г.. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IPPP и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Preferred-Plus ETF (IPPP) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPPP и CWB

2026 (YTD)
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		-2.44%

Доходность по периодам

IPPP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CWB

1 день
2.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
2.86%
6 месяцев
1.95%
1 год
21.54%
3 года*
13.06%
5 лет*
3.66%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Preferred-Plus ETF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с IPPP:
IPPP с PFFAIPPP с PFFIPPP с PFXFIPPP с VRPIPPP с GPRFIPPP с PGFIPPP с PFFV
Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с GLD

Сравнение комиссий IPPP и CWB

IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.

IPPP
Preferred-Plus ETF
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Доходность на риск

IPPP vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPPP
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPPP c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IPPP vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPPPCWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.84

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPPP и CWB

IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.63%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%

Просадки

Сравнение просадок IPPP и CWB

Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и CWB.

Загрузка...

Показатели просадок

IPPPCWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-32.06%

+32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.16%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.22%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPPP и CWB

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPPPCWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

14.38%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

12.85%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

14.33%

-14.33%