PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOS с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOS с USDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPOS (Renaissance International IPO ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - IPOS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Renaissance International IPO Index, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. IPOS is passively managed, while USDX is actively managed. Over the past year, IPOS returned 76.08% vs 6.47% for USDX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IPOS charges 0.80%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 48.14%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 2.55%.

IPOS

1 день
-4.56%
1 месяц
15.69%
С начала года
48.14%
6 месяцев
46.95%
1 год
76.08%
3 года*
20.01%
5 лет*
-6.66%
10 лет*
4.08%

USDX

1 день
0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
2.55%
6 месяцев
2.67%
1 год
6.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPOS и USDX

2026 (YTD)20252024
IPOS
Renaissance International IPO ETF		48.14%39.93%-7.99%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		2.55%6.25%6.87%

Correlation

The correlation between IPOS and USDX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance International IPO ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

IPOS vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOS c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOSUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.14

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
4.98

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.77

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

6.93

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

44.33

-31.00

IPOS vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USDX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPOS и USDX

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOSUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.09%

-0.94%

-72.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-0.94%

-16.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.05%

0.00%

-37.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.02%

-0.06%

-31.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

0.15%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и USDX

Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOSUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.81%

1.06%

+14.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.95%

1.90%

+28.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.50%

2.07%

+30.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.95%

1.74%

+26.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

1.74%

+22.67%

Сравнение комиссий IPOS и USDX

IPOS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и USDX

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности USDX в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.32%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.86%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPOS and USDX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (15.81%) compared to USDX (1.06%). In terms of maximum drawdown, IPOS dropped -73.09% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, IPOS leads with 76.08% vs 6.47% for USDX. On fees, IPOS is cheaper at 0.80% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPOS has performed better with a 76.08% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPOS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.32% for IPOS.

IPOS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Renaissance Capital and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.80% for IPOS and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOS и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор