Сравнение IPOS с TPIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Timothy Plan International ETF (TPIF).
IPOS и TPIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. TPIF - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory International Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPOS и TPIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPOS и TPIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 5.33% |
TPIF Timothy Plan International ETF | 4.04% | 34.34% | 3.49% | 16.64% | -18.07% | 10.42% | 7.21% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IPOS показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у TPIF с доходностью 4.04%.
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
TPIF
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPOS и TPIF
IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TPIF в 0.62%.
Доходность на риск
IPOS vs. TPIF — Ранг доходности на риск
IPOS
TPIF
Сравнение IPOS c TPIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Timothy Plan International ETF (TPIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPOS | TPIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.77 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.44 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.76 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 10.98 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPOS | TPIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.50 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.48 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между IPOS и TPIF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOS и TPIF
Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности TPIF в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
TPIF Timothy Plan International ETF | 2.35% | 2.65% | 2.98% | 2.40% | 2.58% | 2.38% | 1.72% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPOS и TPIF
Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки TPIF в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и TPIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPOS | TPIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.09% | -34.02% | -39.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -10.19% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.33% | -32.11% | -38.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.15% | -6.83% | -47.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -8.11% | -23.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.56% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOS и TPIF
Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с Timothy Plan International ETF (TPIF) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPOS | TPIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.95% | 7.58% | +10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 10.38% | +13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 16.34% | +12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 15.54% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 18.34% | +5.35% |