PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOAX с BIMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOAX с BIMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPOAX (Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund) and BIMBX (BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I) are both mutual funds - IPOAX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Delaware Funds by Macquarie, while BIMBX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, IPOAX returned 10.65%/yr vs 4.47%/yr for BIMBX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IPOAX charges 1.15%/yr vs 0.98%/yr for BIMBX.

Доходность

Сравнение доходности IPOAX и BIMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOAX показывает доходность 28.02%, что значительно выше, чем у BIMBX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции IPOAX превзошли акции BIMBX по среднегодовой доходности: 10.65% против 4.47% соответственно.

IPOAX

1 день
0.86%
1 месяц
7.80%
С начала года
28.02%
6 месяцев
31.53%
1 год
51.25%
3 года*
22.48%
5 лет*
4.38%
10 лет*
10.65%

BIMBX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.61%
1 год
1.28%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPOAX и BIMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		28.02%26.53%7.71%10.86%-27.56%-4.67%35.01%23.23%-19.83%42.47%
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		-0.77%5.00%6.83%6.43%-2.95%6.18%3.57%8.43%1.83%9.89%

Correlation

The correlation between IPOAX and BIMBX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.09

The correlation between IPOAX and BIMBX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I

Часто сравнивают с IPOAX:
IPOAX с DVMHXIPOAX с SPYIPOAX с DEEIXIPOAX с DEFFXIPOAX с IBNAXIPOAX с IVINXIPOAX с DDFLX
Часто сравнивают с BIMBX:
BIMBX с BXMIXBIMBX с CCORBIMBX с HMEZXBIMBX с FABZXBIMBX с JAAAXBIMBX с VTBIMBX с SPY

Доходность на риск

IPOAX vs. BIMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOAX
Ранг доходности на риск IPOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BIMBX
Ранг доходности на риск BIMBX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOAX c BIMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOAXBIMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
0.26

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
0.41

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.05

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

0.22

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

0.59

+13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPOAX vs. BIMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOAX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа BIMBX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOAX и BIMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOAXBIMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

0.26

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.92

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.25

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.35

-1.08

Просадки

Сравнение просадок IPOAX и BIMBX

Максимальная просадка IPOAX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки BIMBX в -8.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOAX и BIMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOAXBIMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-8.73%

-58.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-5.09%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-5.09%

-11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.77%

-6.50%

-36.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-8.73%

-37.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.81%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-1.18%

-22.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

1.86%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOAX и BIMBX

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что IPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOAXBIMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

1.18%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

3.31%

+12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

4.14%

+13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

3.63%

+16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

3.58%

+16.70%

Сравнение комиссий IPOAX и BIMBX

IPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BIMBX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOAX и BIMBX

Дивидендная доходность IPOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности BIMBX в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		2.29%2.27%4.07%4.48%4.99%2.62%1.31%3.90%8.93%4.08%5.00%0.00%
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		7.82%10.01%3.35%3.23%14.83%0.55%0.75%0.74%0.68%0.00%0.00%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IPOAX and BIMBX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOAX has higher volatility (6.72%) compared to BIMBX (1.18%). In terms of maximum drawdown, IPOAX dropped -67.11% vs BIMBX's -8.73%.

IPOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOAX и BIMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор