Сравнение IPOAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IPOAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 24 окт. 1993 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPOAX или SPY.
Основные характеристики
| IPOAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.24% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 11.64% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | -6.91% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.31% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.03% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 14.68% | 12.67% |
| Макс. просадка | -67.11% | -55.19% |
| Текущая просадка | -28.22% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между IPOAX и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IPOAX и SPY
С начала года, IPOAX показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции IPOAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.03% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPOAX и SPY
IPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPOAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOAX и SPY
Дивидендная доходность IPOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOAX Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund | 3.01% | 3.23% | 14.83% | 0.55% | 0.75% | 0.74% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.93% | 0.76% | 0.53% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IPOAX и SPY
Максимальная просадка IPOAX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPOAX и SPY
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.26% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.