- ISIN
- US4658978667
- CUSIP
- 465897866
- Эмитент
- Delaware Funds by Macquarie
- Дата выпуска
- 24 окт. 1993 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) прибавил 28.0% с начала года. Текущая цена акции IPOAX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IPOAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,239.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) показал доход в 28.02% с начала года и 51.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPOAX составила 10.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 28.02%
- 6 месяцев
- 31.53%
- 1 год
- 51.25%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 10.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IPOAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1998 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший месяц был окт. 1997 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IPOAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 дек. 2022 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший день был 16 дек. 2022 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.88% | 6.15% | -10.74% | 12.30% | 7.44% | 1.92% | 28.02% | ||||||
| 2025 | 1.63% | -1.39% | 1.35% | 0.05% | 5.18% | 4.97% | 0.97% | 1.24% | 4.59% | 4.34% | -2.47% | 3.65% | 26.53% |
| 2024 | -2.26% | 5.27% | 1.92% | -0.49% | 2.17% | 4.30% | -0.71% | -0.15% | 4.26% | -5.22% | -1.25% | 0.12% | 7.71% |
| 2023 | 8.80% | -6.58% | 3.70% | -1.27% | -1.75% | 4.45% | 4.83% | -5.75% | -2.07% | -3.76% | 7.63% | 3.57% | 10.86% |
| 2022 | -0.58% | -7.53% | -4.13% | -8.58% | 1.86% | -8.74% | 0.67% | 0.31% | -11.16% | -3.20% | 15.46% | -3.54% | -27.56% |
| 2021 | 4.15% | 0.38% | -2.33% | 1.85% | 2.59% | 0.85% | -7.30% | 3.03% | -4.60% | 1.60% | -4.71% | 0.44% | -4.67% |
Метрики бенчмарка
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund has an annualized alpha of 1.44%, beta of 0.61, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 1993.
- This fund participated in 105.71% of S&P 500 Index downside but only 90.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.28 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.28 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.44%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 90.88%
- Участие в снижении
- 105.71%
Комиссия
Комиссия IPOAX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPOAX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IPOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.93 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 13.52 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.12 | $2.12 | $0.62 | $0.57 | $2.44 | $0.14 | $0.21 | $0.15 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендный доход | 7.82% | 10.01% | 3.35% | 3.23% | 14.83% | 0.55% | 0.75% | 0.74% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 | $2.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund показал максимальную просадку в 67.11%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2191 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.11%окт. 2008 г. | 12mo 1d | 8y 8mo | 9y 8moнояб. 2007 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -65.37%сент. 1998 г. | 1y 17d | 7y 1mo | 8y 1moавг. 1997 г. - сент. 2005 г. |
Медвежий рынок2022 | -45.79%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 2mo | 4y 11moфевр. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -37.70%март 2020 г. | 2y 1mo | 4mo 16d | 2y 6moянв. 2018 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -36.49%янв. 1995 г. | 1y 18d | 2y 4mo | 3y 5moянв. 1994 г. - июнь 1997 г. |
Показатели просадок
| IPOAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -56.78% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -9.10% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -18.90% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.77% | -25.43% | -17.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -33.92% | -11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -10.72% | -12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 1.97% | +1.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IPOAX
Добавьте Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IPOAX