PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fu...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4658978667

CUSIP

465897866

Эмитент

Delaware Funds by Macquarie

Дата выпуска

24 окт. 1993 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IPOAX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

Популярные сравнения:
IPOAX с SPY
Популярные сравнения:
IPOAX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) показал доход в 6.89% с начала года и 7.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPOAX составила 3.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IPOAX

С начала года

6.89%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

7.02%

1 год

7.98%

3 года

4.05%

5 лет

6.30%

10 лет

3.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IPOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.63%-1.39%1.35%0.05%5.18%6.89%
2024-2.26%5.27%1.92%-0.49%2.17%4.30%-0.71%-0.15%4.26%-5.22%-1.25%0.12%7.71%
20238.80%-6.58%3.70%-1.27%-1.75%4.45%4.83%-5.75%-2.07%-3.76%7.63%3.57%10.86%
2022-0.58%-7.53%-5.93%-6.83%1.86%-8.74%0.67%0.31%-11.16%-3.20%15.46%-3.54%-27.56%
20214.15%0.38%-2.33%1.85%2.59%0.85%-7.30%3.03%-4.60%1.60%-4.71%0.44%-4.67%
2020-3.85%-3.45%-18.06%9.42%5.33%10.39%11.58%4.87%-1.51%3.10%8.73%7.96%35.01%
20199.89%1.41%2.41%1.46%-7.57%6.40%-2.77%-3.98%1.91%4.57%2.53%6.10%23.24%
20188.45%-4.33%-1.19%-4.26%-3.10%-7.28%3.82%-3.84%-1.02%-8.12%3.85%-3.58%-19.83%
20179.06%1.92%3.10%3.36%0.51%1.82%7.59%2.49%1.11%2.95%0.24%2.14%42.47%
2016-7.95%-2.34%12.31%2.43%-3.74%5.45%5.02%3.57%1.82%1.21%-6.44%-0.20%9.88%
20150.52%1.87%1.45%8.92%-1.55%-2.97%-8.03%-9.71%-3.75%6.97%-0.63%-3.07%-10.98%
2014-3.53%2.00%-1.83%-1.93%4.00%3.19%0.95%2.75%-6.52%1.17%1.80%-1.58%-0.07%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IPOAX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IPOAX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPOAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 0.31
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.62$0.62$0.57$2.44$0.14$0.21$0.15$0.12$0.00$0.00$0.28$0.12

Дивидендный доход

3.14%3.35%3.23%14.83%0.55%0.75%0.74%0.69%0.00%0.00%2.11%0.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.44$2.44
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2014$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund показал максимальную просадку в 67.10%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2151 торговую сессию.

Текущая просадка Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund составляет 22.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.1%1 нояб. 2007 г.24827 окт. 2008 г.215116 мая 2017 г.2399
-65.37%15 авг. 1997 г.2731 сент. 1998 г.178829 сент. 2005 г.2061
-45.79%18 февр. 2021 г.43031 окт. 2022 г.———
-37.7%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.636
-36.05%6 янв. 1994 г.27424 янв. 1995 г.6142 июн. 1997 г.888
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...