График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) показал доход в 2.17% с начала года и 27.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPOAX составила 8.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -12.40%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 8.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1998 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший месяц был окт. 1997 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IPOAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 дек. 2022 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший день был 16 дек. 2022 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.88% | 6.15% | -12.40% | 2.17% | |||||||||
| 2025 | 1.63% | -1.39% | 1.35% | 0.05% | 5.18% | 4.97% | 0.97% | 1.24% | 4.59% | 4.34% | -2.47% | 3.65% | 26.53% |
| 2024 | -2.26% | 5.27% | 1.92% | -0.49% | 2.17% | 4.30% | -0.71% | -0.15% | 4.26% | -5.22% | -1.25% | 0.12% | 7.71% |
| 2023 | 8.80% | -6.58% | 3.70% | -1.27% | -1.75% | 4.45% | 4.83% | -5.75% | -2.07% | -3.76% | 7.63% | 3.57% | 10.86% |
| 2022 | -0.58% | -7.53% | -4.13% | -8.58% | 1.86% | -8.74% | 0.67% | 0.31% | -11.16% | -3.20% | 15.46% | -3.54% | -27.56% |
| 2021 | 4.15% | 0.38% | -2.33% | 1.85% | 2.59% | 0.85% | -7.30% | 3.03% | -4.60% | 1.60% | -4.71% | 0.44% | -4.67% |
Метрики бенчмарка
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund: годовая альфа составляет 1.10%, бета — 0.61, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 25.10.1993.
- Этот фонд участвовал в 105.53% снижения S&P 500 Index, но только в 89.94% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.28 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.28 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.10%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 89.94%
- Участие в снижении
- 105.53%
Комиссия
Комиссия IPOAX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPOAX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IPOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.90 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.39 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.40 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 6.61 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IPOAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.12 | $2.12 | $0.62 | $0.57 | $2.44 | $0.14 | $0.21 | $0.15 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендный доход | 9.80% | 10.01% | 3.35% | 3.23% | 14.83% | 0.55% | 0.75% | 0.74% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 | $2.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund показал максимальную просадку в 67.11%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2191 торговую сессию.
Текущая просадка Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund составляет 13.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.11% | 1 нояб. 2007 г. | 249 | 27 окт. 2008 г. | 2191 | 12 июл. 2017 г. | 2440 |
| -65.37% | 15 авг. 1997 г. | 264 | 1 сент. 1998 г. | 1780 | 29 сент. 2005 г. | 2044 |
| -45.79% | 18 февр. 2021 г. | 430 | 31 окт. 2022 г. | 811 | 27 янв. 2026 г. | 1241 |
| -37.7% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 636 |
| -36.49% | 6 янв. 1994 г. | 265 | 24 янв. 1995 г. | 608 | 19 июн. 1997 г. | 873 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...