PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOAX с IVINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPOAX с IVINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX).

IPOAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 24 окт. 1993 г.. IVINX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 29 апр. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности IPOAX и IVINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPOAX и IVINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		4.11%26.53%7.71%10.86%-27.56%-4.67%35.01%23.23%-19.83%42.47%
IVINX
Delaware Ivy Global Growth Fund		-4.25%17.76%17.08%19.05%-18.81%17.34%20.55%25.63%-6.20%24.32%

Доходность по периодам

С начала года, IPOAX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у IVINX с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции IPOAX уступали акциям IVINX по среднегодовой доходности: 8.50% против 10.22% соответственно.

IPOAX

1 день
1.90%
1 месяц
-9.86%
С начала года
4.11%
6 месяцев
9.37%
1 год
28.53%
3 года*
14.28%
5 лет*
0.86%
10 лет*
8.50%

IVINX

1 день
3.17%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-3.31%
1 год
12.53%
3 года*
14.22%
5 лет*
7.19%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

Delaware Ivy Global Growth Fund

Часто сравнивают с IPOAX:
IPOAX с SPYIPOAX с DEEIXIPOAX с IBNAXIPOAX с DEFFXIPOAX с DVMHXIPOAX с BADEXIPOAX с DDFLX
Часто сравнивают с IVINX:
IVINX с DDFLXIVINX с DEFFXIVINX с DEGGXIVINX с DVMHXIVINX с DLHIXIVINX с IBNAXIVINX с DEEIX

Сравнение комиссий IPOAX и IVINX

IPOAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии IVINX в 1.28%.

IVINX
Delaware Ivy Global Growth Fund
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

IPOAX vs. IVINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOAX
Ранг доходности на риск IPOAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IVINX
Ранг доходности на риск IVINX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVINX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVINX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVINX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVINX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVINX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOAX c IVINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOAXIVINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.75

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.19

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.12

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

4.69

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPOAX vs. IVINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOAX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа IVINX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOAX и IVINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOAXIVINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.75

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.17

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.03

Корреляция

Корреляция между IPOAX и IVINX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOAX и IVINX

Дивидендная доходность IPOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности IVINX в 9.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		9.61%10.01%3.35%3.23%14.83%0.55%0.75%0.74%0.68%0.00%0.00%0.93%
IVINX
Delaware Ivy Global Growth Fund		9.30%8.90%3.86%6.13%77.33%6.97%5.20%0.94%12.51%7.48%0.00%2.30%

Просадки

Сравнение просадок IPOAX и IVINX

Максимальная просадка IPOAX за все время составила -67.11%, примерно равная максимальной просадке IVINX в -70.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOAX и IVINX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPOAXIVINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-70.19%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-11.47%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.92%

-45.82%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-45.82%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-13.77%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.78%

-20.46%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.73%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOAX и IVINX

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что IPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPOAXIVINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

6.79%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

10.40%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

17.57%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

42.54%

-22.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

32.91%

-12.78%