PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с TPLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPO (Renaissance IPO ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - IPO tracks the Renaissance IPO Index while TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPO returned -1.34%/yr vs 8.38%/yr for TPLC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPO charges 0.60%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности IPO и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность 24.27%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 9.56%.

IPO

1 день
-0.28%
1 месяц
10.70%
С начала года
24.27%
6 месяцев
21.48%
1 год
30.62%
3 года*
22.67%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
11.10%

TPLC

1 день
0.71%
1 месяц
1.76%
С начала года
9.56%
6 месяцев
8.14%
1 год
13.72%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPO и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IPO
Renaissance IPO ETF		24.27%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%0.46%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		9.56%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%

Correlation

The correlation between IPO and TPLC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.63

The correlation between IPO and TPLC shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPO и TPLC

Секторы
IPO
TPLC

Технологии

40.3%
16.7%

Потребительский циклический сектор

14.4%
9.0%

Здравоохранение

10.8%
9.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
3.8%

Промышленность

9.1%
23.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
0.2%

Финансовые услуги

4.3%
11.8%

Недвижимость

4.0%
0.3%

Энергетика

1.1%
8.2%

Коммунальные услуги

0.3%
11.6%

Сырьевые материалы

-

5.9%

Технологии

IPO
40.3%
TPLC
16.7%

Потребительский циклический сектор

IPO
14.4%
TPLC
9.0%

Здравоохранение

IPO
10.8%
TPLC
9.3%

Потребительский защитный сектор

IPO
9.2%
TPLC
3.8%

Промышленность

IPO
9.1%
TPLC
23.2%

Коммуникационные услуги

IPO
6.6%
TPLC
0.2%

Финансовые услуги

IPO
4.3%
TPLC
11.8%

Недвижимость

IPO
4.0%
TPLC
0.3%

Энергетика

IPO
1.1%
TPLC
8.2%

Коммунальные услуги

IPO
0.3%
TPLC
11.6%

Сырьевые материалы

IPO

-

TPLC
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS

Доходность на риск

IPO vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.20

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.78

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.82

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

6.47

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPLC равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.52

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IPO и TPLC

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-38.02%

-30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-7.58%

-18.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

-18.18%

-13.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-21.63%

-44.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.91%

0.00%

-24.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-5.29%

-17.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

2.13%

+9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и TPLC

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

2.72%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

8.47%

+13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

11.50%

+17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

16.14%

+19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

19.88%

+11.61%

Сравнение комиссий IPO и TPLC

IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и TPLC

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TPLC в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.46%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.83%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPO and TPLC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (9.57%) compared to TPLC (2.72%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs TPLC's -38.02%.

On 5-year performance, TPLC leads with 8.38% vs -1.34% for IPO. On fees, TPLC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPLC has performed better with a 8.38% return vs -1.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPLC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

TPLC has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.46% for IPO.

IPO tracks Renaissance IPO Index, while TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Renaissance Capital and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.52% for TPLC.

TPLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор