PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPO с TPLC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC).

IPO и TPLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPO и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPO и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IPO
Renaissance IPO ETF		-8.19%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%0.46%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		2.36%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у TPLC с доходностью 2.36%.

IPO

1 день
5.57%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-15.44%
1 год
12.12%
3 года*
13.00%
5 лет*
-7.82%
10 лет*
8.27%

TPLC

1 день
1.98%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.36%
6 месяцев
0.74%
1 год
10.43%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с AVEGXTPLC с TPSCTPLC с ETILXTPLC с TPHDTPLC с BIBLTPLC с VTI

Сравнение комиссий IPO и TPLC

IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.

IPO
Renaissance IPO ETF
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

IPO vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOTPLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.62

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.99

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.89

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

3.99

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа TPLC равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.49

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.52

-0.30

Корреляция

Корреляция между IPO и TPLC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и TPLC

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности TPLC в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.62%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPO и TPLC

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и TPLC.

Загрузка...

Показатели просадок

IPOTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-38.02%

-30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-12.42%

-13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-21.63%

-44.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.53%

-5.76%

-38.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.77%

-5.38%

-17.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

2.76%

+8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и TPLC

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPOTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

4.44%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

8.79%

+13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.74%

16.90%

+15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

16.16%

+19.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.27%

20.06%

+11.21%