PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с KMID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPO (Renaissance IPO ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. IPO is passively managed, while KMID is actively managed. Over the past year, IPO returned 31.54% vs 0.73% for KMID. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPO charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности IPO и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 1.86%.

IPO

1 день
-1.25%
1 месяц
13.25%
С начала года
24.62%
6 месяцев
22.81%
1 год
31.54%
3 года*
23.03%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
11.27%

KMID

1 день
0.52%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.78%
1 год
0.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPO и KMID

2026 (YTD)20252024
IPO
Renaissance IPO ETF		24.62%5.45%-0.54%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.86%0.31%-2.93%

Correlation

The correlation between IPO and KMID is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.52

The correlation between IPO and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPO и KMID

Секторы
IPO
KMID

Технологии

40.3%
19.1%

Потребительский циклический сектор

14.4%
8.8%

Здравоохранение

10.8%
10.8%

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Промышленность

9.1%
49.3%

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Финансовые услуги

4.3%
12.1%

Недвижимость

4.0%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Технологии

IPO
40.3%
KMID
19.1%

Потребительский циклический сектор

IPO
14.4%
KMID
8.8%

Здравоохранение

IPO
10.8%
KMID
10.8%

Потребительский защитный сектор

IPO
9.2%
KMID

-

Промышленность

IPO
9.1%
KMID
49.3%

Коммуникационные услуги

IPO
6.6%
KMID

-

Финансовые услуги

IPO
4.3%
KMID
12.1%

Недвижимость

IPO
4.0%
KMID

-

Энергетика

IPO
1.1%
KMID

-

Коммунальные услуги

IPO
0.3%
KMID

-

Сырьевые материалы

IPO

-

KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с TEKXKMID с IWPKMID с IMCGKMID с VOTKMID с FCUS

Доходность на риск

IPO vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.05

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.18

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

0.07

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

0.17

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа KMID равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOKMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.05

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.03

+0.34

Просадки

Сравнение просадок IPO и KMID

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-18.89%

-49.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-10.71%

-15.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.70%

-5.28%

-19.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-5.77%

-17.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

4.27%

+7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и KMID

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

3.78%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

11.17%

+11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

14.34%

+14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

16.91%

+18.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

16.91%

+14.59%

Сравнение комиссий IPO и KMID

IPO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и KMID

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.46%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPO and KMID have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (9.64%) compared to KMID (3.78%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, IPO leads with 31.54% vs 0.73% for KMID. On fees, IPO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPO has performed better with a 31.54% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

IPO has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Renaissance Capital and Virtus. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.80% for KMID.

IPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор