PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с HIMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с HIMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPO (Renaissance IPO ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Renaissance IPO Index, while HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IPO returned -1.29%/yr vs 14.51%/yr for HIMS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IPO и HIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -15.28%.

IPO

1 день
-1.25%
1 месяц
13.25%
С начала года
24.62%
6 месяцев
22.81%
1 год
31.54%
3 года*
23.03%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
11.27%

HIMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
-15.28%
6 месяцев
-25.79%
1 год
-49.74%
3 года*
45.13%
5 лет*
14.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPO и HIMS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IPO
Renaissance IPO ETF		24.62%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%2.52%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-15.28%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.02%

Correlation

The correlation between IPO and HIMS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г.

0.46

The correlation between IPO and HIMS has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

Hims & Hers Health, Inc.

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO

Доходность на риск

IPO vs. HIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c HIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOHIMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.52

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-0.35

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.96

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.64

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

-1.06

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO vs. HIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа HIMS равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и HIMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOHIMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.52

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.18

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.22

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IPO и HIMS

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и HIMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOHIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-87.29%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-78.06%

+51.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

-78.88%

+46.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-79.74%

+13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.70%

-59.98%

+35.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-43.19%

+20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

47.08%

-35.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и HIMS

Текущая волатильность для Renaissance IPO ETF (IPO) составляет 9.64%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 25.84%. Это указывает на то, что IPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOHIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

25.84%

-16.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

66.58%

-44.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

95.97%

-67.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

83.37%

-47.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

77.20%

-45.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и HIMS

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPO
Renaissance IPO ETF		0.46%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%

Часто задаваемые вопросы

IPO and HIMS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMS has higher volatility (25.84%) compared to IPO (9.64%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs HIMS's -87.29%.

IPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и HIMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор