Сравнение IPMIX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 2.50% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IPMIX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 9.68% против 9.09% соответственно.
IPMIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.68%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и VYMSX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IPMIX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IPMIX
VYMSX
Сравнение IPMIX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.56 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.98 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.05 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 0.19 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.56 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.27 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и VYMSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и VYMSX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.40% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и VYMSX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -57.85% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -14.15% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -31.71% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -43.69% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -7.34% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -9.21% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 5.73% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и VYMSX
Текущая волатильность для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) составляет 6.37%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 7.17% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 12.74% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 24.41% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 23.28% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 22.84% | -1.19% |