Сравнение IPMIX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и VMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | -0.38% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции IPMIX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.43% соответственно.
IPMIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.37%
VMCIX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и VMCIX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Доходность на риск
IPMIX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
IPMIX
VMCIX
Сравнение IPMIX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.73 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 3.40 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и VMCIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и VMCIX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности VMCIX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.62% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.54% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и VMCIX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и VMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -58.86% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -12.77% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -27.54% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -39.30% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -8.13% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -8.02% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.75% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и VMCIX
Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 4.23% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 9.43% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 17.58% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 17.63% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 18.90% | +2.73% |