Сравнение IPMIX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 2.50% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции IPMIX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.90% соответственно.
IPMIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.68%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и LEXCX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
IPMIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
IPMIX
LEXCX
Сравнение IPMIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.10 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 3.77 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.74 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и LEXCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и LEXCX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.40% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и LEXCX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -50.42% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -12.78% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -19.75% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -39.21% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -0.55% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -7.14% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.75% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и LEXCX
Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 3.32% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 9.42% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 17.71% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 16.39% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 18.90% | +2.75% |