Сравнение IPMIX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | -0.38% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции IPMIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 9.37% против 1.82% соответственно.
IPMIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.37%
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и IIBAX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IPMIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IPMIX
IIBAX
Сравнение IPMIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.05 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 2.88 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.01 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.90 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и IIBAX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и IIBAX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности IIBAX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.62% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и IIBAX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -20.34% | -34.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -3.05% | -11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -20.01% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -20.34% | -23.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -3.28% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -2.88% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 1.12% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и IIBAX
Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 1.74% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 2.72% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 4.89% | +18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 5.94% | +14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 5.00% | +16.63% |