Сравнение IPMIX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | -0.38% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IPMIX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 8.53% соответственно.
IPMIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.37%
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и IFTIX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IPMIX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IPMIX
IFTIX
Сравнение IPMIX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.66 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.21 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.85 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 11.81 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.66 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.84 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и IFTIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и IFTIX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.62% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и IFTIX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -57.91% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -9.20% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -25.56% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -37.08% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -7.39% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -11.63% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.46% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и IFTIX
Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеют волатильность 5.58% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.42% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 8.57% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 14.83% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 13.38% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 14.93% | +6.70% |