Сравнение IPMIX с FTSIX
IPMIX (Voya Index Plus MidCap Portfolio) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, IPMIX returned 9.73%/yr vs 7.63%/yr for FTSIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IPMIX charges 0.60%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и FTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 17.07%.
IPMIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 9.64%
- С начала года
- 15.08%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 10.30%
FTSIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPMIX и FTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 15.08% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | 0.94% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 17.07% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% | 0.00% |
Correlation
The correlation between IPMIX and FTSIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between IPMIX and FTSIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPMIX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск
IPMIX
FTSIX
Сравнение IPMIX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPMIX | FTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.01 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 11.61 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и FTSIX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и FTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPMIX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -42.12% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -6.80% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.97% | -23.30% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -27.57% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -2.63% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -7.55% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.34% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и FTSIX
Текущая волатильность для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) составляет 3.54%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPMIX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.84% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 11.57% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 15.80% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 19.09% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 23.22% | -1.20% |
Сравнение комиссий IPMIX и FTSIX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и FTSIX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности FTSIX в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.55% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 6.56% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
Часто задаваемые вопросы
IPMIX and FTSIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTSIX has higher volatility (3.84%) compared to IPMIX (3.54%). In terms of maximum drawdown, IPMIX dropped -54.71% vs FTSIX's -42.12%.
FTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPMIX и FTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор