Сравнение IPMIX с FTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и FTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и FTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | -0.38% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 3.61% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 3.61%.
IPMIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.37%
FTSIX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и FTSIX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.
Доходность на риск
IPMIX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск
IPMIX
FTSIX
Сравнение IPMIX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | FTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.80 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.06 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 4.30 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и FTSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и FTSIX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности FTSIX в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.62% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.62% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и FTSIX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и FTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -42.12% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -13.29% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -27.57% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -6.80% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -7.80% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 3.27% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и FTSIX
Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.08% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 11.04% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 20.05% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 19.10% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 23.47% | -1.84% |