PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPMIX с BMSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPMIX с BMSLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPMIX (Voya Index Plus MidCap Portfolio) and BMSLX (MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, IPMIX returned 8.79%/yr vs 10.72%/yr for BMSLX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IPMIX charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for BMSLX.

Доходность

Сравнение доходности IPMIX и BMSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPMIX показывает доходность 14.23%, а BMSLX немного ниже – 13.91%.

IPMIX

1 день
1.02%
1 месяц
4.20%
С начала года
14.23%
6 месяцев
14.50%
1 год
25.41%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.51%

BMSLX

1 день
0.78%
1 месяц
5.44%
С начала года
13.91%
6 месяцев
13.69%
1 год
21.65%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPMIX и BMSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPMIX
Voya Index Plus MidCap Portfolio		14.23%8.27%15.17%17.49%-14.10%27.70%8.18%26.62%-14.34%13.66%
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		13.91%8.08%19.25%19.81%-13.70%26.54%10.44%30.21%-11.11%18.04%

Correlation

The correlation between IPMIX and BMSLX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2016 г.

0.93

The correlation between IPMIX and BMSLX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Plus MidCap Portfolio

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с IPMIX:
IPMIX с FCNTXIPMIX с INGIXIPMIX с IRLNXIPMIX с IEOSXIPMIX с FZFLXIPMIX с KMVAXIPMIX с ATLAX
Часто сравнивают с BMSLX:
BMSLX с VSEQXBMSLX с XSMOBMSLX с SWMCXBMSLX с SWSSXBMSLX с IJRBMSLX с IWMBMSLX с VSMAX

Доходность на риск

IPMIX vs. BMSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPMIX
Ранг доходности на риск IPMIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPMIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPMIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPMIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPMIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPMIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BMSLX
Ранг доходности на риск BMSLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMSLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMSLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMSLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMSLX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMSLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPMIX c BMSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPMIXBMSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.60

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.37

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.50

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

8.56

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPMIX vs. BMSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPMIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMSLX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPMIX и BMSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPMIXBMSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IPMIX и BMSLX

Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что больше максимальной просадки BMSLX в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и BMSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPMIXBMSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.71%

-41.06%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-9.17%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-22.28%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-22.28%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

0.00%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-5.05%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.68%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IPMIX и BMSLX

Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPMIXBMSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.24%

3.75%

+10.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

10.74%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

14.31%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

18.43%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

19.73%

+2.35%

Сравнение комиссий IPMIX и BMSLX

IPMIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BMSLX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPMIX и BMSLX

Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности BMSLX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		2.71%3.08%10.98%2.32%5.15%23.06%0.94%4.90%8.27%2.63%0.47%0.00%
IPMIX
Voya Index Plus MidCap Portfolio		6.61%7.59%4.15%4.66%29.03%1.13%1.20%10.96%16.62%7.62%10.43%17.41%

Часто задаваемые вопросы

IPMIX and BMSLX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPMIX has higher volatility (14.24%) compared to BMSLX (3.75%). In terms of maximum drawdown, IPMIX dropped -54.71% vs BMSLX's -41.06%.

BMSLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPMIX и BMSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор