Сравнение IPLIX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IPLIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IPLIX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPLIX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | -4.77% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -19.04% | 29.01% | 15.56% | 29.67% | -6.79% | 24.66% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IPLIX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IPLIX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 13.15% против 9.09% соответственно.
IPLIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.15%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPLIX и VYMSX
IPLIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IPLIX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IPLIX
VYMSX
Сравнение IPLIX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPLIX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.56 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.98 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.05 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 0.19 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPLIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.56 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.27 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.40 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IPLIX и VYMSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPLIX и VYMSX
Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.39% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IPLIX и VYMSX
Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPLIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -57.85% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -14.15% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -31.71% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -43.69% | +8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -7.34% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -9.21% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 5.73% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPLIX и VYMSX
Текущая волатильность для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) составляет 5.42%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPLIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 7.17% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 12.74% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 24.41% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 23.28% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 22.84% | -4.11% |