Сравнение IPLIX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IPLIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IPLIX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPLIX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | -7.50% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -19.04% | 29.01% | 15.56% | 29.67% | -6.79% | 24.66% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IPLIX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IPLIX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 12.83% против 8.53% соответственно.
IPLIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.83%
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPLIX и IFTIX
IPLIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IPLIX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IPLIX
IFTIX
Сравнение IPLIX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPLIX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.66 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.21 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.85 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 11.81 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPLIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.66 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.84 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IPLIX и IFTIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPLIX и IFTIX
Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.73% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IPLIX и IFTIX
Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPLIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -57.91% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -9.20% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -25.56% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -37.08% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -7.39% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -11.63% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.46% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPLIX и IFTIX
Текущая волатильность для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) составляет 4.33%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPLIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.42% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 8.57% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 14.83% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 13.38% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 14.93% | +3.78% |