Сравнение IPLIX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
IPLIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IPLIX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPLIX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | -7.50% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -19.04% | 29.01% | 15.56% | 29.67% | -6.79% | 24.66% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -14.02% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IPLIX показывает доходность -7.50%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -14.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPLIX имеют среднегодовую доходность 12.83%, а акции IEOSX немного впереди с 13.14%.
IPLIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.83%
IEOSX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -14.02%
- 6 месяцев
- -13.31%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPLIX и IEOSX
IPLIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
IPLIX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
IPLIX
IEOSX
Сравнение IPLIX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPLIX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.42 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.81 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.27 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.80 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPLIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.42 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IPLIX и IEOSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPLIX и IEOSX
Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что меньше доходности IEOSX в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.73% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 14.16% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок IPLIX и IEOSX
Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPLIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -44.03% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -17.29% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -34.91% | +10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -34.91% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -17.29% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -6.55% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 8.21% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPLIX и IEOSX
Текущая волатильность для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) составляет 4.33%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPLIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.70% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 12.21% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 24.38% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 22.46% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 21.37% | -2.66% |