Сравнение IPLIX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IPLIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IPLIX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPLIX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | -7.50% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -19.04% | 29.01% | 15.56% | 29.67% | -6.79% | 24.66% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IPLIX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции IPLIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 12.83% против 1.82% соответственно.
IPLIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.83%
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPLIX и IIBAX
IPLIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IPLIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IPLIX
IIBAX
Сравнение IPLIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPLIX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.05 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 2.88 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPLIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.01 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.37 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.90 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IPLIX и IIBAX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPLIX и IIBAX
Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности IIBAX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.73% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IPLIX и IIBAX
Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPLIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -20.34% | -30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -3.05% | -9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -20.01% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -20.34% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -3.28% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -2.88% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 1.12% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPLIX и IIBAX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPLIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 1.74% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 2.72% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 4.89% | +15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 5.94% | +11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 5.00% | +13.71% |