Сравнение IPLIX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
IPLIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности IPLIX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPLIX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | -4.77% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -19.04% | 29.01% | 15.56% | 29.67% | -6.79% | 24.66% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IPLIX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции IPLIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.15% против 19.12% соответственно.
IPLIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.15%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPLIX и PAGRX
IPLIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
IPLIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
IPLIX
PAGRX
Сравнение IPLIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPLIX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.74 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.49 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.21 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 16.28 | -15.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPLIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.74 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IPLIX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPLIX и PAGRX
Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.39% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок IPLIX и PAGRX
Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPLIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -55.87% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -13.80% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -36.52% | +11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -38.01% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -5.77% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -10.09% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.73% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPLIX и PAGRX
Текущая волатильность для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) составляет 5.42%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPLIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.77% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 13.91% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 25.69% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 24.53% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 24.49% | -5.76% |