PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPLIX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPLIX с PAGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPLIX (Voya Index Plus LargeCap Portfolio) and PAGRX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IPLIX returned 14.70%/yr vs 20.66%/yr for PAGRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IPLIX charges 0.55%/yr vs 1.21%/yr for PAGRX.

Доходность

Сравнение доходности IPLIX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPLIX показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью 15.32%. За последние 10 лет акции IPLIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.70% против 20.66% соответственно.

IPLIX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.85%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.49%
1 год
26.20%
3 года*
21.57%
5 лет*
13.00%
10 лет*
14.70%

PAGRX

1 день
-0.75%
1 месяц
8.09%
С начала года
15.32%
6 месяцев
17.99%
1 год
42.01%
3 года*
40.55%
5 лет*
19.57%
10 лет*
20.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPLIX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPLIX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio		10.67%15.30%25.20%26.06%-19.04%29.01%15.56%29.67%-6.79%24.66%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		15.32%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Correlation

The correlation between IPLIX and PAGRX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 1996 г.

0.89

The correlation between IPLIX and PAGRX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Plus LargeCap Portfolio

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с IPLIX:
IPLIX с FCNTXIPLIX с VFIAXIPLIX с IEOSXIPLIX с IFTIXIPLIX с GQEIXIPLIX с LEXCXIPLIX с IIBAX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с VOOPAGRX с MGKPAGRX с SPY

Доходность на риск

IPLIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPLIX
Ранг доходности на риск IPLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPLIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPLIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPLIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPLIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPLIXPAGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.47

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.29

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

4.63

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

19.75

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPLIX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPLIX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPLIX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPLIXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IPLIX и PAGRX

Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и PAGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPLIXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-55.87%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-9.14%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-26.34%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-36.52%

+11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.40%

-38.01%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.86%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-10.05%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.14%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IPLIX и PAGRX

Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPLIXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.75%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

12.95%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

17.18%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

24.45%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

24.51%

-5.71%

Сравнение комиссий IPLIX и PAGRX

IPLIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPLIX и PAGRX

Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPLIX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio		11.69%10.85%5.16%2.88%35.98%7.06%10.07%9.90%10.97%3.12%1.59%1.61%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Часто задаваемые вопросы

IPLIX and PAGRX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPLIX has higher volatility (5.27%) compared to PAGRX (4.75%). In terms of maximum drawdown, IPLIX dropped -51.01% vs PAGRX's -55.87%.

PAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPLIX и PAGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор