PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPLIX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPLIX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPLIX и PAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPLIX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio
-4.77%15.30%25.20%26.06%-19.04%29.01%15.56%29.67%-6.79%24.66%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, IPLIX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции IPLIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.15% против 19.12% соответственно.


IPLIX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.65%
1 год
15.65%
3 года*
17.27%
5 лет*
10.85%
10 лет*
13.15%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Index Plus LargeCap Portfolio

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Сравнение комиссий IPLIX и PAGRX

IPLIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.


Доходность на риск

IPLIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPLIX
Ранг доходности на риск IPLIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPLIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPLIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPLIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPLIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPLIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPLIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPLIXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.74

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.49

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

3.21

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

16.28

-15.04

IPLIX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPLIX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPLIX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPLIXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.74

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между IPLIX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPLIX и PAGRX

Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности PAGRX в 0.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPLIX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio
11.39%10.85%5.16%2.88%35.98%7.06%10.07%9.90%10.97%3.12%1.59%1.61%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок IPLIX и PAGRX

Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и PAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


IPLIXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-55.87%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.80%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-36.52%

+11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.40%

-38.01%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-5.77%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-10.09%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.73%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IPLIX и PAGRX

Текущая волатильность для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) составляет 5.42%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPLIXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.77%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

13.91%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

25.69%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

24.53%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

24.49%

-5.76%