PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPLIX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPLIX с PAGRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IPLIX (Voya Index Plus LargeCap Portfolio) and PAGRX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IPLIX returned 14.78%/yr vs 20.55%/yr for PAGRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IPLIX charges 0.55%/yr vs 1.21%/yr for PAGRX.

Доходность

Сравнение доходности IPLIX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPLIX показывает доходность 8.16%, а PAGRX немного выше – 8.50%. За последние 10 лет акции IPLIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.78% против 20.55% соответственно.

IPLIX

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.16%
6 месяцев
6.74%
1 год
21.31%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.27%
10 лет*
14.78%

PAGRX

1 день
-1.90%
1 месяц
-0.60%
С начала года
8.50%
6 месяцев
5.89%
1 год
29.20%
3 года*
36.29%
5 лет*
17.82%
10 лет*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPLIX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPLIX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio		8.16%15.30%25.20%26.06%-19.04%29.01%15.56%29.67%-6.79%24.66%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		8.50%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Correlation

The correlation between IPLIX and PAGRX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1996 г.

0.89

The correlation between IPLIX and PAGRX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Plus LargeCap Portfolio

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с IPLIX:
IPLIX с FCNTXIPLIX с VFIAXIPLIX с IEOSXIPLIX с GQEIXIPLIX с IFTIXIPLIX с IIBAXIPLIX с FNSTX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с VOOPAGRX с MGKPAGRX с SPY

Доходность на риск

IPLIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPLIX
Ранг доходности на риск IPLIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPLIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPLIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPLIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPLIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPLIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPLIXPAGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.77

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.41

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.50

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

13.36

-1.18

IPLIX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPLIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPLIX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPLIX и PAGRX

Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и PAGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPLIXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-55.87%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-9.14%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-26.34%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-36.52%

+11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.40%

-38.01%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-6.72%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-10.04%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.39%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IPLIX и PAGRX

Текущая волатильность для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) составляет 5.01%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPLIXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

7.30%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

13.73%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

18.04%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

24.59%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

24.54%

-5.72%

Сравнение комиссий IPLIX и PAGRX

IPLIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPLIX и PAGRX

Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPLIX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio		11.96%10.85%5.16%2.88%35.98%7.06%10.07%9.90%10.97%3.12%1.59%1.61%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Часто задаваемые вопросы

IPLIX and PAGRX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAGRX has higher volatility (7.30%) compared to IPLIX (5.01%). In terms of maximum drawdown, IPLIX dropped -51.01% vs PAGRX's -55.87%.

IPLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPLIX и PAGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор