Сравнение IPKW с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
IPKW и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPKW и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPKW и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.20% | 45.50% | 10.56% | 15.12% | -12.81% | 11.41% | 16.18% | 20.26% | -21.59% | 34.21% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IPKW показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPKW имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции VT немного впереди с 11.64%.
IPKW
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 11.35%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPKW и VT
IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
IPKW vs. VT — Ранг доходности на риск
IPKW
VT
Сравнение IPKW c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPKW | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.30 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.90 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.92 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 8.83 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPKW | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.30 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IPKW и VT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPKW и VT
Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.62% | 3.55% | 4.12% | 2.66% | 3.77% | 7.37% | 1.45% | 2.41% | 2.61% | 0.93% | 2.82% | 1.31% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IPKW и VT
Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPKW | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.24% | -50.27% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -11.84% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -26.38% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -34.24% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -5.97% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -7.08% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.57% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPKW и VT
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPKW | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.18% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 10.00% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 17.26% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 15.98% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.20% | +0.67% |