PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPKW с CGDG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG).

IPKW и CGDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IPKW и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPKW и CGDG

2026 (YTD)202520242023
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		2.82%45.50%10.56%6.69%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.66%22.74%11.52%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у CGDG с доходностью 1.66%.

IPKW

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.12%
С начала года
2.82%
6 месяцев
8.61%
1 год
33.42%
3 года*
22.25%
5 лет*
10.36%
10 лет*
11.33%

CGDG

1 день
0.08%
1 месяц
-2.21%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.14%
1 год
20.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с DFIVIPKW с VOOIPKW с SPYIPKW с VIGIPKW с IDVOIPKW с BKIEIPKW с IQLT
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB

Сравнение комиссий IPKW и CGDG

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGDG в 0.47%.

IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF

Доходность на риск

IPKW vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPKWCGDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.31

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.87

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.91

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

8.55

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPKW vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPKWCGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.51

-0.92

Корреляция

Корреляция между IPKW и CGDG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и CGDG

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности CGDG в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.63%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и CGDG

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и CGDG.

Загрузка...

Показатели просадок

IPKWCGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-10.52%

-36.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-7.72%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.53%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-1.29%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.21%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и CGDG

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPKWCGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.62%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

8.28%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

14.10%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

12.21%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

12.21%

+5.66%