Сравнение IPIRX с WASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и WASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и WASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | -4.73% | 16.07% | 13.12% | 14.62% | -14.57% | 12.88% | 12.53% | 20.90% | -5.98% | 17.53% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у WASCX с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям WASCX по среднегодовой доходности: 5.44% против 7.48% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
WASCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и WASCX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WASCX в 2.18%.
Доходность на риск
IPIRX vs. WASCX — Ранг доходности на риск
IPIRX
WASCX
Сравнение IPIRX c WASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | WASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.20 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 3.99 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | WASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и WASCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и WASCX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности WASCX в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 11.23% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и WASCX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки WASCX в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и WASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | WASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -36.09% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -9.02% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -28.99% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -29.42% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -9.02% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -7.50% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.13% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и WASCX
Текущая волатильность для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) составляет 3.44%, в то время как у Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | WASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.72% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 7.74% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 12.02% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 17.58% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 15.50% | -5.81% |