Сравнение IPIRX с RALIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и RALIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и RALIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 14.55% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 7.89% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 7.89%.
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
RALIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и RALIX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RALIX в 0.80%.
Доходность на риск
IPIRX vs. RALIX — Ранг доходности на риск
IPIRX
RALIX
Сравнение IPIRX c RALIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | RALIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.69 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.18 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.01 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 10.58 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.69 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и RALIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и RALIX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности RALIX в 8.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.17% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и RALIX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, примерно равная максимальной просадке RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и RALIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -24.00% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -9.39% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -22.03% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -4.28% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -5.85% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.78% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и RALIX
Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 2.88% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 6.40% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 11.13% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 11.76% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 11.20% | -1.51% |