Сравнение IPIRX с RALIX
IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) and RALIX (Lazard Real Assets Portfolio) are both Global Allocation funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPIRX charges 0.20%/yr vs 0.80%/yr for RALIX.
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и RALIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPIRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RALIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPIRX и RALIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 6.84% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 10.50% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
Correlation
The correlation between IPIRX and RALIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between IPIRX and RALIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPIRX vs. RALIX — Ранг доходности на риск
IPIRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RALIX
Сравнение IPIRX c RALIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPIRX | RALIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и RALIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPIRX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -24.00% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.16% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.74% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и RALIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPIRX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.91% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.83% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.17% | — |
Сравнение комиссий IPIRX и RALIX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RALIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и RALIX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.20%, что больше доходности RALIX в 8.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 44.20% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.69% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPIRX and RALIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IPIRX и RALIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор