Сравнение IPIRX с IMRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. IMRFX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 янв. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и IMRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и IMRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
IMRFX Columbia Global Opportunities Fund | -3.77% | 15.88% | 7.46% | 11.29% | -21.02% | 6.25% | 12.55% | 15.62% | -7.03% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у IMRFX с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции IPIRX превзошли акции IMRFX по среднегодовой доходности: 5.44% против 5.09% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
IMRFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и IMRFX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMRFX в 1.15%.
Доходность на риск
IPIRX vs. IMRFX — Ранг доходности на риск
IPIRX
IMRFX
Сравнение IPIRX c IMRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | IMRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.66 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 6.22 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | IMRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.19 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.60 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и IMRFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и IMRFX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности IMRFX в 18.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
IMRFX Columbia Global Opportunities Fund | 18.57% | 17.87% | 0.47% | 0.00% | 6.62% | 7.92% | 4.40% | 1.75% | 0.35% | 0.00% | 2.77% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и IMRFX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки IMRFX в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и IMRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | IMRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -45.67% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -8.07% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -28.77% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -28.77% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -8.07% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -7.35% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.85% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и IMRFX
Текущая волатильность для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) составляет 3.44%, в то время как у Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | IMRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.46% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 7.08% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 10.52% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 10.82% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 10.34% | -0.65% |