PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPIRX с IMRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPIRX с IMRFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) and IMRFX (Columbia Global Opportunities Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, IPIRX returned 6.45%/yr vs 5.93%/yr for IMRFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IPIRX charges 0.20%/yr vs 1.15%/yr for IMRFX.

Доходность

Сравнение доходности IPIRX и IMRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPIRX показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у IMRFX с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции IPIRX превзошли акции IMRFX по среднегодовой доходности: 6.45% против 5.93% соответственно.

IPIRX

1 день
0.00%
1 месяц
1.20%
С начала года
6.84%
6 месяцев
7.29%
1 год
15.73%
3 года*
11.74%
5 лет*
4.43%
10 лет*
6.45%

IMRFX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.80%
С начала года
6.49%
6 месяцев
6.79%
1 год
18.32%
3 года*
11.97%
5 лет*
3.12%
10 лет*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPIRX и IMRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		6.84%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%
IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund		6.49%15.88%7.46%11.29%-21.02%6.25%12.55%15.62%-7.03%18.17%

Correlation

The correlation between IPIRX and IMRFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.91

The correlation between IPIRX and IMRFX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Perspectives Portfolio

Columbia Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с IPIRX:
IPIRX с JNSMXIPIRX с GMWAXIPIRX с TZINXIPIRX с FESGXIPIRX с FFACXIPIRX с CIBFXIPIRX с JNSGX
Часто сравнивают с IMRFX:
IMRFX с FLNIMRFX с VFIFXIMRFX с PFADXIMRFX с CDDYXIMRFX с CMTFXIMRFX с GIMFXIMRFX с COSZX

Доходность на риск

IPIRX vs. IMRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IMRFX
Ранг доходности на риск IMRFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRFX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPIRX c IMRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPIRXIMRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.01

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.81

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.33

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

10.07

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPIRX vs. IMRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPIRX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMRFX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPIRX и IMRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPIRXIMRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.62

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IPIRX и IMRFX

Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки IMRFX в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и IMRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPIRXIMRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.97%

-45.67%

+20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.07%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-10.19%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-28.77%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.97%

-28.77%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.63%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.32%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.86%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IPIRX и IMRFX

Текущая волатильность для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) составляет 2.53%, в то время как у Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPIRXIMRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.78%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.74%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

9.38%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

10.91%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

10.42%

-0.64%

Сравнение комиссий IPIRX и IMRFX

IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMRFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPIRX и IMRFX

Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.20%, что больше доходности IMRFX в 16.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund		16.78%17.87%0.47%0.00%6.62%7.92%4.40%1.75%0.35%0.00%2.77%0.00%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		44.20%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%

Часто задаваемые вопросы

IPIRX and IMRFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMRFX has higher volatility (2.78%) compared to IPIRX (2.53%). In terms of maximum drawdown, IPIRX dropped -24.97% vs IMRFX's -45.67%.

IPIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPIRX и IMRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор