PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPIRX с FLFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPIRX и FLFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Meeder Global Allocation Fund (FLFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPIRX и FLFGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
-1.16%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund
-0.86%18.82%22.53%15.37%-12.93%12.57%2.99%13.17%-6.93%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, IPIRX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FLFGX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям FLFGX по среднегодовой доходности: 5.64% против 8.52% соответственно.


IPIRX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.43%
1 год
12.26%
3 года*
8.65%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.64%

FLFGX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
1.51%
1 год
17.00%
3 года*
16.58%
5 лет*
9.12%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Global Perspectives Portfolio

Meeder Global Allocation Fund

Сравнение комиссий IPIRX и FLFGX

IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLFGX в 1.81%.


Доходность на риск

IPIRX vs. FLFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

FLFGX
Ранг доходности на риск FLFGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLFGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLFGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLFGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLFGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPIRX c FLFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Meeder Global Allocation Fund (FLFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPIRXFLFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.11

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.67

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.61

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

7.47

-1.90

IPIRX vs. FLFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPIRX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLFGX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPIRX и FLFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPIRXFLFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.11

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.29

+0.25

Корреляция

Корреляция между IPIRX и FLFGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPIRX и FLFGX

Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности FLFGX в 14.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
5.71%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund
14.28%14.35%25.20%1.64%0.77%11.13%2.22%2.12%5.05%1.41%1.14%3.15%

Просадки

Сравнение просадок IPIRX и FLFGX

Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки FLFGX в -60.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и FLFGX.


Загрузка...

Показатели просадок


IPIRXFLFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.97%

-60.31%

+35.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-10.80%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-28.54%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.97%

-28.54%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-6.39%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-11.56%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.33%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IPIRX и FLFGX

Текущая волатильность для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) составляет 4.12%, в то время как у Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPIRXFLFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.87%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

9.24%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

15.71%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

15.14%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

13.90%

-4.19%