PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPIRX с ATLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPIRX с ATLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) and ATLAX (Atlas U.S. Tactical Income Fund) are both mutual funds - IPIRX is a Global Allocation fund managed by Voya, while ATLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya. Over the past 10 years, IPIRX returned 6.45%/yr vs -0.24%/yr for ATLAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPIRX charges 0.20%/yr vs 1.18%/yr for ATLAX.

Доходность

Сравнение доходности IPIRX и ATLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPIRX показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции IPIRX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 6.45% против -0.24% соответственно.

IPIRX

1 день
0.00%
1 месяц
1.20%
С начала года
6.84%
6 месяцев
7.29%
1 год
15.73%
3 года*
11.74%
5 лет*
4.43%
10 лет*
6.45%

ATLAX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.83%
1 год
10.11%
3 года*
8.49%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
-0.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPIRX и ATLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		6.84%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund		0.19%13.62%4.51%9.92%-23.76%-1.25%1.46%4.27%-8.13%2.39%

Correlation

The correlation between IPIRX and ATLAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г.

0.67

The correlation between IPIRX and ATLAX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Perspectives Portfolio

Atlas U.S. Tactical Income Fund

Часто сравнивают с IPIRX:
IPIRX с JNSMXIPIRX с GMWAXIPIRX с TZINXIPIRX с FESGXIPIRX с FFACXIPIRX с CIBFXIPIRX с JNSGX
Часто сравнивают с ATLAX:
ATLAX с FXAIXATLAX с QQQATLAX с IRVIXATLAX с IEDAXATLAX с BERIXATLAX с IOEZXATLAX с FRGAX

Доходность на риск

IPIRX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ATLAX
Ранг доходности на риск ATLAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPIRX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPIRXATLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.84

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.69

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.35

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

9.46

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPIRX vs. ATLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPIRX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATLAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPIRX и ATLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPIRXATLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.84

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.06

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

-0.01

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.01

+0.59

Просадки

Сравнение просадок IPIRX и ATLAX

Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и ATLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPIRXATLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.97%

-39.28%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-4.66%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-11.47%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-31.49%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.97%

-39.28%

+14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-14.32%

+14.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-14.57%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.15%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IPIRX и ATLAX

Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPIRXATLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.30%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

4.56%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

5.97%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

8.94%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

16.46%

-6.68%

Сравнение комиссий IPIRX и ATLAX

IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPIRX и ATLAX

Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.20%, что больше доходности ATLAX в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund		4.98%4.68%5.15%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		44.20%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%

Часто задаваемые вопросы

IPIRX and ATLAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPIRX has higher volatility (2.53%) compared to ATLAX (2.30%). In terms of maximum drawdown, IPIRX dropped -24.97% vs ATLAX's -39.28%.

IPIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPIRX и ATLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор