Сравнение IPHYX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции IPHYX превзошли акции VGSBX по среднегодовой доходности: 4.62% против 2.88% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и VGSBX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
IPHYX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
IPHYX
VGSBX
Сравнение IPHYX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.97 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.51 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.12 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 6.57 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.97 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.02 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.47 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.50 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и VGSBX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и VGSBX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что сопоставимо с доходностью VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и VGSBX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -18.20% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.73% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -18.20% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -18.20% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.63% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -3.50% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.88% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и VGSBX
Voya High Yield Portfolio (IPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.72% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.03% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 4.90% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 7.86% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 6.20% | -0.69% |