Сравнение IPHYX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.62% против 6.88% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и PRCPX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
IPHYX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
IPHYX
PRCPX
Сравнение IPHYX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 3.49 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 5.55 | -3.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.93 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.86 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 22.46 | -16.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 3.49 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.24 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.27 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и PRCPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и PRCPX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и PRCPX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -23.07% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.03% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -14.34% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -23.07% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.24% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -3.16% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.66% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и PRCPX
Voya High Yield Portfolio (IPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.24% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.48% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 4.12% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 4.79% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 5.45% | +0.06% |