Сравнение IPHYX с CPMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и CPMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и CPMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции IPHYX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 4.62% против 4.32% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и CPMPX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.
Доходность на риск
IPHYX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск
IPHYX
CPMPX
Сравнение IPHYX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | CPMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 3.37 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 5.48 | -3.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.89 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.84 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 18.86 | -13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 3.37 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.38 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.10 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и CPMPX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и CPMPX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности CPMPX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и CPMPX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и CPMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -8.87% | -23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -1.31% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -8.13% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -8.13% | -12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.83% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -1.87% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.34% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и CPMPX
Voya High Yield Portfolio (IPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.70% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 1.38% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 1.90% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 3.83% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 3.13% | +2.38% |