PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPHYX с IRSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPHYX с IRSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX).

IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IPHYX и IRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPHYX и IRSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		-1.30%19.10%13.74%19.25%-18.43%17.65%16.93%23.69%-8.31%20.15%

Доходность по периодам

С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у IRSOX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям IRSOX по среднегодовой доходности: 4.62% против 10.10% соответственно.

IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%

IRSOX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.32%
1 год
17.80%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya High Yield Portfolio

Voya Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с IPHYX:
IPHYX с SIHAXIPHYX с SCHDIPHYX с PEYIPHYX с CWFIXIPHYX с IEDAXIPHYX с FQTIXIPHYX с CRDOX
Часто сравнивают с IRSOX:
IRSOX с VBINXIRSOX с SCHDIRSOX с RERGXIRSOX с IIBAXIRSOX с LTRIXIRSOX с INGIXIRSOX с LTFIX

Сравнение комиссий IPHYX и IRSOX

IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IRSOX в 0.23%.

IPHYX
Voya High Yield Portfolio
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

IPHYX vs. IRSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IRSOX
Ранг доходности на риск IRSOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPHYX c IRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPHYXIRSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.00

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

6.68

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPHYX vs. IRSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPHYX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRSOX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPHYX и IRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPHYXIRSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.69

+0.32

Корреляция

Корреляция между IPHYX и IRSOX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPHYX и IRSOX

Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IRSOX в 13.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		13.89%13.71%2.25%2.13%6.01%17.52%3.71%4.14%5.84%5.86%1.98%0.41%

Просадки

Сравнение просадок IPHYX и IRSOX

Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, примерно равная максимальной просадке IRSOX в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IRSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPHYXIRSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-31.25%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-10.16%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-25.24%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.45%

-31.25%

+10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-6.10%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-4.33%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.46%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IPHYX и IRSOX

Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPHYXIRSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

4.51%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

8.01%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

14.68%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

13.82%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

14.76%

-9.25%