PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPHYX с IRGJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPHYX с IRGJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPHYX (Voya High Yield Portfolio) and IRGJX (Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio) are both mutual funds - IPHYX is a High Yield Bonds fund managed by Voya, while IRGJX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IPHYX returned 4.50%/yr vs 12.14%/yr for IRGJX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IPHYX charges 0.73%/yr vs 0.40%/yr for IRGJX.

Доходность

Сравнение доходности IPHYX и IRGJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPHYX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у IRGJX с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям IRGJX по среднегодовой доходности: 4.50% против 12.14% соответственно.

IPHYX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.64%
1 год
5.00%
3 года*
7.13%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.50%

IRGJX

1 день
-1.03%
1 месяц
3.23%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.09%
1 год
5.62%
3 года*
15.72%
5 лет*
6.46%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPHYX и IRGJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		1.06%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		3.66%8.53%21.54%25.34%-26.82%12.16%34.60%34.39%-5.13%24.67%

Correlation

The correlation between IPHYX and IRGJX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.40

The correlation between IPHYX and IRGJX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya High Yield Portfolio

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Часто сравнивают с IPHYX:
IPHYX с SIHAXIPHYX с SCHDIPHYX с PEYIPHYX с FQTIXIPHYX с CRDOXIPHYX с CWFIXIPHYX с IEOSX
Часто сравнивают с IRGJX:
IRGJX с PGOFXIRGJX с QGROIRGJX с BFGIXIRGJX с IEOSXIRGJX с TAAGXIRGJX с NEEGXIRGJX с BARIX

Доходность на риск

IPHYX vs. IRGJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IRGJX
Ранг доходности на риск IRGJX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGJX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGJX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGJX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGJX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGJX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPHYX c IRGJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPHYXIRGJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.38

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.65

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.07

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

0.42

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

1.19

+9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPHYX vs. IRGJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPHYX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа IRGJX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPHYX и IRGJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPHYXIRGJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.38

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.56

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.66

+0.36

Просадки

Сравнение просадок IPHYX и IRGJX

Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки IRGJX в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IRGJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPHYXIRGJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-38.65%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-14.85%

+12.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.81%

-25.37%

+21.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-38.65%

+21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.45%

-38.65%

+18.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-2.29%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-6.83%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

5.05%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IPHYX и IRGJX

Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.05%, в то время как у Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRGJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPHYXIRGJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

4.27%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

12.71%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

16.67%

-13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

23.10%

-17.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

22.09%

-16.57%

Сравнение комиссий IPHYX и IRGJX

IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IRGJX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPHYX и IRGJX

Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности IRGJX в 13.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		4.77%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		13.52%14.29%0.35%0.42%12.03%3.55%5.50%10.03%13.76%0.83%0.96%0.91%

Часто задаваемые вопросы

IPHYX and IRGJX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRGJX has higher volatility (4.27%) compared to IPHYX (1.05%). In terms of maximum drawdown, IPHYX dropped -32.43% vs IRGJX's -38.65%.

IPHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPHYX и IRGJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор