PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPHYX с IRGJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPHYX и IRGJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPHYX и IRGJX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio
-6.40%8.53%21.54%25.34%-26.82%12.16%34.60%34.39%-5.13%24.67%

Доходность по периодам

С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у IRGJX с доходностью -6.40%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям IRGJX по среднегодовой доходности: 4.62% против 11.16% соответственно.


IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%

IRGJX

1 день
3.61%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-9.70%
1 год
8.46%
3 года*
12.39%
5 лет*
4.63%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya High Yield Portfolio

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Сравнение комиссий IPHYX и IRGJX

IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IRGJX в 0.40%.


Доходность на риск

IPHYX vs. IRGJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IRGJX
Ранг доходности на риск IRGJX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGJX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGJX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGJX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGJX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPHYX c IRGJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPHYXIRGJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.43

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.81

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.30

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

-0.95

+6.75

IPHYX vs. IRGJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPHYX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа IRGJX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPHYX и IRGJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPHYXIRGJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.43

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.51

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.64

+0.38

Корреляция

Корреляция между IPHYX и IRGJX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPHYX и IRGJX

Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IRGJX в 15.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio
15.26%14.29%0.35%0.42%12.03%3.55%5.50%10.03%13.76%0.83%0.96%0.91%

Просадки

Сравнение просадок IPHYX и IRGJX

Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки IRGJX в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IRGJX.


Загрузка...

Показатели просадок


IPHYXIRGJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-38.65%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-14.85%

+11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-38.65%

+21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.45%

-38.65%

+18.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-11.77%

+10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-6.84%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

8.11%

-7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IPHYX и IRGJX

Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRGJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPHYXIRGJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

6.91%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

13.07%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

25.11%

-20.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

23.14%

-17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

22.04%

-16.53%