Сравнение IPHYX с IRGJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и IRGJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и IRGJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | -6.40% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у IRGJX с доходностью -6.40%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям IRGJX по среднегодовой доходности: 4.62% против 11.16% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
IRGJX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и IRGJX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IRGJX в 0.40%.
Доходность на риск
IPHYX vs. IRGJX — Ранг доходности на риск
IPHYX
IRGJX
Сравнение IPHYX c IRGJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | IRGJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.43 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.81 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.30 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | -0.95 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | IRGJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.43 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.21 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.51 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.64 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и IRGJX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и IRGJX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IRGJX в 15.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 15.26% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и IRGJX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки IRGJX в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IRGJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | IRGJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -38.65% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -14.85% | +11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -38.65% | +21.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -38.65% | +18.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -11.77% | +10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -6.84% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 8.11% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и IRGJX
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRGJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | IRGJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 6.91% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 13.07% | -10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 25.11% | -20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 23.14% | -17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 22.04% | -16.53% |