Сравнение IPHYX с IISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и IISPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и IISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | -2.41% | 20.07% | 15.30% | 20.87% | -19.26% | 17.64% | 16.42% | 24.65% | -10.28% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у IISPX с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям IISPX по среднегодовой доходности: 4.62% против 10.21% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
IISPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и IISPX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IISPX в 0.19%.
Доходность на риск
IPHYX vs. IISPX — Ранг доходности на риск
IPHYX
IISPX
Сравнение IPHYX c IISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | IISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.78 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 5.80 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | IISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.63 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.60 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и IISPX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и IISPX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IISPX в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 8.79% | 8.58% | 1.54% | 5.14% | 29.36% | 14.46% | 6.23% | 10.08% | 5.84% | 2.98% | 8.44% | 13.57% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и IISPX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки IISPX в -34.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IISPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | IISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -34.45% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -11.41% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -27.04% | +9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -34.45% | +14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -6.95% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -4.98% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.79% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и IISPX
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | IISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 5.15% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 9.15% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 16.77% | -12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 15.34% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 16.32% | -10.81% |