Сравнение IISPX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IISPX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IISPX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | -2.41% | 20.07% | 15.30% | 20.87% | -19.26% | 17.64% | 16.42% | 24.65% | -10.28% | 21.95% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции IISPX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 10.21% против 4.24% соответственно.
IISPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.21%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IISPX и FFFAX
IISPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
IISPX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
IISPX
FFFAX
Сравнение IISPX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISPX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.75 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.45 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.31 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 9.52 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISPX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.75 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.93 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.03 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IISPX и FFFAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISPX и FFFAX
Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 8.79% | 8.58% | 1.54% | 5.14% | 29.36% | 14.46% | 6.23% | 10.08% | 5.84% | 2.98% | 8.44% | 13.57% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок IISPX и FFFAX
Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IISPX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.45% | -17.96% | -16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -3.68% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -15.87% | -11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | -15.87% | -18.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -2.56% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -1.80% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.89% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISPX и FFFAX
Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что IISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IISPX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 2.44% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 3.29% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 4.88% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 5.30% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 4.58% | +11.74% |