PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IISPX с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IISPX с IIRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).

IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IISPX и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IISPX и IIRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio		-2.41%20.07%15.30%20.87%-19.26%17.64%16.42%24.65%-10.28%21.95%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		-5.63%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции IISPX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 10.21% против 14.51% соответственно.

IISPX

1 день
2.83%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
0.22%
1 год
17.92%
3 года*
15.08%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.21%

IIRLX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
17.35%
3 года*
19.25%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2055 Portfolio

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с IISPX:
IISPX с VOOIISPX с IIBAXIISPX с IPHYXIISPX с LTFIXIISPX с PLTZXIISPX с SSFNXIISPX с FFFAX
Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOIIRLX с IIRMXIIRLX с VYCAXIIRLX с IRLNXIIRLX с VOOG

Сравнение комиссий IISPX и IIRLX

IISPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IIRLX в 0.36%.

IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio

Доходность на риск

IISPX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IISPX
Ранг доходности на риск IISPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISPX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IISPXIIRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.65

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.34

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

1.26

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IISPX vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISPX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIRLX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISPX и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IISPXIIRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.02

Корреляция

Корреляция между IISPX и IIRLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IISPX и IIRLX

Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности IIRLX в 3.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio		8.79%8.58%1.54%5.14%29.36%14.46%6.23%10.08%5.84%2.98%8.44%13.57%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		3.99%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%

Просадки

Сравнение просадок IISPX и IIRLX

Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, что меньше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и IIRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

IISPXIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.45%

-50.33%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.99%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-25.83%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-32.60%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-7.13%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.83%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

5.21%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IISPX и IIRLX

Текущая волатильность для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) составляет 5.15%, в то время как у Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что IISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IISPXIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.44%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.67%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

19.91%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

17.61%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

18.41%

-2.09%